Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,75 % 2,75 % 4,95 % 14,36 % 16,73 % 12,46 % 74,03 % - -
Categoria -0,27 % 0,37 % 1,49 % 4,01 % 11,40 % 3,65 % 0,98 % 50,67 % 77,48 % 145,47 %
Delta 0,64 % 0,38 % 1,25 % 0,94 % 2,96 % 13,08 % 11,48 % 23,36 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,21 % 1,68 % 4,54 % 13,40 % 4,93 % 2,42 % 64,02 % 100,98 % 187,16 %
Delta 0,84 % 0,54 % 1,07 % 0,42 % 0,96 % 11,80 % 10,04 % 10,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,59 % 24,87 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,00 % -15,73 % 32,98 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta -3,07 % 5,88 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,92 % 2,78 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,92 % 18,89 % -
Categoria 2,08 % 13,08 % 12,19 %
Delta 10,84 % 5,81 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 8,53 % 2,90 % -
Rischio
Volatilità 19,39 % 16,42 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -20,00 % -20,00 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,21 % 10,93 % -
Sortino 0,80 1,45 -
VAR 95 -2,98 % -3,09 % -
VAR 99 -9,55 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,97 -
TEV 9,13 % 8,28 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,35 -
Up Capture Ratio 1,19 1,03 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,26 1,41 -
Reattività
Beta 0,93 0,95 -
78,27 74,78 -
Beta bull 1,15 0,99 -
Beta bear 0,67 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,35 -
Kurtosis 2,62 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR