Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % -1,57 % -0,30 % 5,93 % 19,00 % 13,34 % 12,82 % 77,83 % - -
Categoria -1,21 % -1,22 % 0,25 % 6,10 % 14,35 % 2,39 % 4,40 % 46,74 % 79,99 % 144,35 %
Delta -0,04 % -0,35 % -0,54 % -0,18 % 4,65 % 10,94 % 8,42 % 31,08 % - -
Benchmark* -1,51 % -1,35 % 0,43 % 7,12 % 16,85 % 3,76 % 6,24 % 58,34 % 104,21 % 186,82 %
Delta 0,26 % -0,22 % -0,73 % -1,19 % 2,15 % 9,58 % 6,58 % 19,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,36 % 25,49 % - - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta -3,29 % 6,56 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,15 % 3,40 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,05 % 20,66 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 8,96 % 7,36 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta 5,68 % 4,36 % -
Rischio
Volatilità 18,34 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -20,07 % -20,07 % -
Tempo di recupero 130 j 130 j -
DSR 12,43 % 10,19 % -
Sortino 1,42 1,73 -
VAR 95 -2,82 % -2,90 % -
VAR 99 -9,19 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,13 -
TEV 8,55 % 7,75 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,56 -
Up Capture Ratio 1,07 1,04 -
Down Capture Ratio 0,97 0,93 -
Indice Omega 1,41 1,52 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
80,53 76,13 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,66 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,34 -
Kurtosis 2,85 2,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR