Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 0,88 % -1,28 % 0,44 % 5,51 % 0,06 % 14,42 % 71,48 % - -
Categoria 0,62 % 1,01 % 0,69 % 0,42 % 4,73 % 0,91 % 3,25 % 48,65 % 69,16 % 147,19 %
Delta 0,31 % -0,13 % -1,97 % 0,02 % 0,77 % -0,85 % 11,18 % 22,83 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,44 % 1,01 % 0,09 % 5,42 % 1,04 % 4,49 % 61,70 % 93,21 % 188,58 %
Delta 0,17 % -0,55 % -2,29 % 0,35 % 0,09 % -0,98 % 9,93 % 9,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,15 % 23,36 % 25,49 % - - - - -
Categoria 2,57 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 12,58 % -3,31 % 6,48 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,42 % -9,15 % 3,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,52 % 18,85 % -
Categoria -0,64 % 13,77 % 11,49 %
Delta 13,16 % 5,08 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 11,97 % 1,96 % -
Rischio
Volatilità 17,61 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -20,07 % -20,07 % -
Tempo di recupero 130 j 130 j -
DSR 12,22 % 10,06 % -
Sortino 0,85 1,57 -
VAR 95 -2,82 % -2,82 % -
VAR 99 -9,19 % -4,84 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 1,04 -
TEV 7,82 % 7,07 % -
Information ratio (IR) 1,53 0,28 -
Up Capture Ratio 1,12 1,01 -
Down Capture Ratio 0,85 0,97 -
Indice Omega 1,28 1,43 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
82,12 78,96 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 0,70 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,38 -
Kurtosis 3,52 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR