Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,56 % 2,13 % 13,54 % -3,50 % -2,61 % 2,79 % 36,82 % - -
Categoria 0,26 % 0,63 % 1,42 % 12,53 % -2,04 % -0,84 % 3,78 % 26,71 % 51,18 % 79,54 %
Delta 0,22 % -0,07 % 0,71 % 1,01 % -1,46 % -1,76 % -0,99 % 10,11 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta 0,37 % -0,09 % 0,03 % 0,65 % -0,12 % -0,67 % -2,64 % -5,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,90 % 20,02 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 6,32 % 5,88 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,32 % 0,53 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,37 % 12,46 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -0,03 % 3,26 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -2,96 % -1,23 % -
Rischio
Volatilità 16,79 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,22 % 10,49 % -
Sortino 0,03 0,92 -
VAR 95 -3,97 % -3,43 % -
VAR 99 -9,23 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,68 -
TEV 3,36 % 3,80 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,93 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,04 1,28 -
Reattività
Beta 0,91 0,96 -
96,88 93,06 -
Beta bull 0,85 0,87 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,96 -
Kurtosis 4,10 2,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR