Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 1,41 % 7,89 % 5,96 % 20,38 % 8,22 % 30,53 % 23,13 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 0,33 % 0,78 % 6,21 % 4,86 % 13,91 % 6,28 % 24,73 % -12,60 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 0,50 % 0,37 % 7,02 % 5,27 % 12,35 % 6,78 % 23,55 % -32,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 17,41 % -22,22 % -4,30 % -4,78 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,05 % 8,42 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 17,41 % -3,58 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 15,98 % -8,90 % -
Rischio
Volatilità 21,28 % 19,60 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -26,26 % -32,59 % -
Tempo di recupero 145 j 779 j -
DSR 15,59 % 14,29 % -
Sortino 1,34 0,38 -
VAR 95 -3,87 % -4,84 % -
VAR 99 -11,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,27 -
TEV 12,36 % 12,57 % -
Information ratio (IR) 1,29 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,28 1,11 -
Down Capture Ratio 0,99 1,49 -
Indice Omega 1,35 1,13 -
Reattività
Beta 1,07 1,17 -
66,51 60,10 -
Beta bull 1,02 1,03 -
Beta bear 1,06 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,25 -0,62 -
Kurtosis 3,85 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR