Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,00 % -0,42 % -1,11 % -4,63 % -3,73 % -2,30 % 2,55 % - -
Categoria -0,36 % -0,28 % -1,46 % 0,84 % 0,69 % 1,03 % 2,78 % 7,51 % 0,69 % 11,58 %
Delta 0,19 % 0,28 % 1,04 % -1,95 % -5,32 % -4,76 % -5,07 % -4,96 % - -
Benchmark* -0,23 % -0,30 % -1,89 % 0,79 % 0,60 % 1,10 % 3,49 % 7,39 % -0,50 % 13,94 %
Delta 0,06 % 0,31 % 1,47 % -1,90 % -5,24 % -4,83 % -5,79 % -4,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,96 % -1,23 % 1,68 % - - - - -
Categoria -4,65 % 7,74 % 2,24 % -7,29 % 5,93 % -1,84 % 9,40 % 3,09 %
Delta 8,61 % -8,97 % -0,56 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta 9,49 % -9,48 % -0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,13 % 0,19 % -
Categoria 2,09 % 2,40 % 0,39 %
Delta -4,23 % -2,21 % -
Benchmark* 2,18 % 2,30 % 0,20 %
Delta -4,32 % -2,11 % -
Rischio
Volatilità 3,67 % 5,04 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 6,65 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 5,35 % 7,60 % 7,91 %
Max drawdown -5,29 % -5,45 % -
Tempo di recupero - 399 j -
DSR 3,18 % 3,70 % -
Sortino -1,30 -0,73 -
VAR 95 -1,02 % -1,09 % -
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -0,54 -
TEV 5,66 % 6,68 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,03 0,30 -
Down Capture Ratio 0,24 0,32 -
Indice Omega 0,61 0,84 -
Reattività
Beta 0,18 0,33 -
6,68 25,29 -
Beta bull 0,24 0,49 -
Beta bear 0,22 0,28 -
Asimmetria
Skewness -0,87 0,13 -
Kurtosis 1,99 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index