Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 4,65 % -6,29 % -18,99 % -9,10 % -14,06 % 5,48 % 29,34 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,43 % 1,05 % -1,62 % -7,65 % -2,56 % -5,43 % 4,37 % 17,55 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,27 % 0,47 % -1,06 % -5,87 % -2,81 % -3,76 % 0,71 % 4,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 34,04 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 15,21 % 19,98 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,58 % 14,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,21 % 9,39 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 7,18 % 5,36 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 2,21 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 19,12 % 20,20 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -17,19 % -21,87 % -
Tempo di recupero - 604 j -
DSR 13,60 % 14,28 % -
Sortino 0,43 0,48 -
VAR 95 -4,12 % -4,12 % -
VAR 99 -8,95 % -8,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,34 -
TEV 9,58 % 10,68 % -
Information ratio (IR) 0,23 0,08 -
Up Capture Ratio 1,26 1,31 -
Down Capture Ratio 1,21 1,34 -
Indice Omega 1,18 1,16 -
Reattività
Beta 1,29 1,30 -
78,79 76,11 -
Beta bull 1,30 1,20 -
Beta bear 1,40 1,34 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,43 -
Kurtosis 1,84 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR