Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,63 % -0,18 % -2,90 % -5,65 % -6,67 % 2,22 % 10,33 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,29 % -0,66 % -0,49 % -2,37 % -4,22 % -5,74 % -0,97 % 5,08 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta -0,10 % -0,28 % 0,51 % -0,27 % -0,64 % -2,22 % 1,63 % 13,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 8,07 % -0,35 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 3,35 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -0,26 % 1,73 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,40 % 4,56 % -
Rischio
Volatilità 9,50 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,36 % -10,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,58 % 5,79 % -
Sortino 0,06 0,10 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,04 0,08 -
TEV 5,18 % 6,33 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,72 -
Up Capture Ratio 0,87 0,81 -
Down Capture Ratio 0,78 0,57 -
Indice Omega 1,04 1,06 -
Reattività
Beta 1,03 0,72 -
70,36 38,78 -
Beta bull 1,29 0,45 -
Beta bear 1,24 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,94 -
Kurtosis 4,74 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index