Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -0,45 % -0,48 % -3,33 % 0,31 % 1,77 % 2,78 % 9,03 % - -
Categoria 0,04 % -0,74 % -0,98 % -2,20 % 0,16 % -0,15 % 0,48 % 9,99 % 1,55 % 10,84 %
Delta 0,16 % 0,29 % 0,50 % -1,13 % 0,16 % 1,91 % 2,31 % -0,96 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,79 % -0,28 % -2,47 % -1,09 % -0,28 % -0,33 % 2,92 % -9,18 % 2,33 %
Delta 0,08 % 0,33 % -0,20 % -0,87 % 1,41 % 2,04 % 3,11 % 6,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,13 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -6,94 % 7,95 % -0,53 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,51 % 3,43 % -
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta 1,52 % -0,01 % -
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 2,97 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 5,18 % 7,21 % -
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,71 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,58 % 5,34 % -
Sortino 0,42 0,11 -
VAR 95 -1,15 % -1,39 % -
VAR 99 -1,39 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,08 -
TEV 3,03 % 4,33 % -
Information ratio (IR) 0,98 0,59 -
Up Capture Ratio 1,26 0,99 -
Down Capture Ratio 1,02 0,82 -
Indice Omega 1,10 1,04 -
Reattività
Beta 1,20 0,99 -
R² 67,61 64,02 -
Beta bull 1,36 1,04 -
Beta bear 1,37 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,93 -
Kurtosis -0,66 5,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index