Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -1,19 % -1,12 % -1,56 % -5,26 % -7,75 % 0,09 % 6,35 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,11 % -0,83 % -0,88 % -1,80 % -4,54 % -7,15 % -1,39 % 0,33 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,04 % -0,74 % -0,74 % -0,66 % 1,48 % -2,74 % 2,78 % 11,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,06 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,22 % 2,18 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,64 % 0,24 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,60 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,90 % 5,85 % -
Sortino -0,18 -0,13 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,10 -
TEV 5,38 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,69 -
Up Capture Ratio 1,01 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,61 -
Indice Omega 0,96 0,98 -
Reattività
Beta 1,12 0,78 -
71,25 42,45 -
Beta bull 1,70 0,68 -
Beta bear 1,27 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,87 -
Kurtosis 3,76 4,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index