Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,31 % -0,01 % 0,97 % -7,91 % -7,67 % 0,45 % 8,55 % - -
Categoria 0,01 % 0,28 % 0,08 % 1,35 % -1,17 % -1,03 % 2,37 % 5,18 % 1,92 % 7,09 %
Delta -0,19 % 0,03 % -0,09 % -0,38 % -6,73 % -6,65 % -1,92 % 3,37 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,30 % -0,77 % -0,65 % -5,37 % -5,60 % -1,13 % -7,51 % -11,18 % 1,01 %
Delta -0,26 % 0,01 % 0,75 % 1,62 % -2,54 % -2,08 % 1,58 % 16,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 8,06 % -0,40 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,35 % 3,67 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -3,85 % 1,37 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -0,58 % 5,12 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,70 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,36 % -10,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,77 % 5,74 % -
Sortino -0,56 0,15 -
VAR 95 -2,27 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,11 -
TEV 5,04 % 6,11 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,84 -
Up Capture Ratio 0,86 0,86 -
Down Capture Ratio 0,88 0,57 -
Indice Omega 0,85 1,07 -
Reattività
Beta 1,03 0,75 -
70,48 41,28 -
Beta bull 1,12 0,53 -
Beta bear 1,22 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,94 -
Kurtosis 4,71 4,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index