Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,36 % -1,49 % 1,66 % 1,53 % -6,25 % -6,27 % 10,70 % - -
Categoria 0,06 % 0,12 % -0,48 % 0,54 % 1,53 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,32 % 9,06 %
Delta 0,09 % 0,24 % -1,01 % 1,12 % 0,00 % -6,78 % -6,81 % 0,41 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,11 % -1,62 % 0,04 % -0,07 % -4,94 % -4,60 % 0,33 % -8,40 % 2,69 %
Delta 0,05 % 0,48 % 0,13 % 1,62 % 1,60 % -1,31 % -1,67 % 10,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta 8,07 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,31 % 3,63 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -4,28 % 0,45 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 0,70 % 3,84 % -
Rischio
Volatilità 9,33 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,84 % 5,49 % -
Sortino -0,72 0,11 -
VAR 95 -2,27 % -1,70 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,08 -
TEV 4,82 % 5,47 % -
Information ratio (IR) 0,15 0,70 -
Up Capture Ratio 1,02 0,90 -
Down Capture Ratio 0,96 0,64 -
Indice Omega 0,80 1,06 -
Reattività
Beta 1,14 0,83 -
74,34 48,19 -
Beta bull 1,53 0,76 -
Beta bear 1,20 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,88 -
Kurtosis 4,89 4,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index