Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,81 % -0,10 % -1,56 % -8,36 % -7,47 % -0,07 % 7,73 % - -
Categoria -0,08 % -0,15 % 0,61 % 0,70 % -1,22 % -0,53 % 1,72 % 4,38 % 2,68 % 7,96 %
Delta -0,47 % -0,67 % -0,71 % -2,26 % -7,14 % -6,93 % -1,79 % 3,35 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,45 % 0,55 % -0,97 % -5,19 % -5,08 % -2,84 % -7,32 % -9,19 % 1,82 %
Delta -0,60 % -0,37 % -0,65 % -0,59 % -3,17 % -2,39 % 2,77 % 15,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 8,06 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,24 % 3,17 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -0,94 % 1,66 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,90 % 5,84 % -
Rischio
Volatilità 9,28 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,75 % 5,76 % -
Sortino -0,20 0,05 -
VAR 95 -2,27 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,04 -
TEV 5,08 % 6,02 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,97 -
Up Capture Ratio 0,90 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,57 -
Indice Omega 0,88 0,98 -
Reattività
Beta 1,04 0,75 -
70,10 40,68 -
Beta bull 1,09 0,51 -
Beta bear 1,25 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,04 -
Kurtosis 4,72 4,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index