Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,28 % -0,25 % 1,64 % -1,77 % -7,25 % -0,07 % 6,84 % - -
Categoria -0,02 % 0,26 % 0,42 % 1,36 % 1,04 % 0,13 % 1,18 % 9,43 % 2,96 % 8,43 %
Delta -0,15 % 0,02 % -0,67 % 0,28 % -2,81 % -7,37 % -1,26 % -2,59 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,37 % 0,35 % 1,46 % -2,05 % -4,31 % -2,99 % -2,40 % -9,49 % 2,94 %
Delta -0,38 % -0,09 % -0,60 % 0,18 % 0,28 % -2,93 % 2,92 % 9,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,38 % 1,88 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,13 %
Delta 8,07 % -0,40 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,20 % 2,23 % -
Categoria 1,47 % 3,01 % 0,58 %
Delta -0,27 % -0,78 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 3,98 % 3,18 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 7,63 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 3,46 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,89 % 5,77 % -
Sortino -0,17 -0,13 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,10 -
TEV 5,35 % 5,99 % -
Information ratio (IR) 0,74 0,53 -
Up Capture Ratio 1,05 0,81 -
Down Capture Ratio 0,82 0,62 -
Indice Omega 0,97 0,98 -
Reattività
Beta 1,14 0,78 -
71,85 41,81 -
Beta bull 1,72 0,68 -
Beta bear 1,27 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,89 -
Kurtosis 3,77 4,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index