Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,81 % 0,36 % 1,49 % -0,45 % -5,81 % -3,63 % 11,73 % - -
Categoria -0,30 % -0,37 % -0,20 % 0,98 % 1,44 % 0,59 % 1,21 % 10,39 % 2,59 % 8,91 %
Delta -0,11 % -0,44 % 0,56 % 0,50 % -1,89 % -6,41 % -4,85 % 1,34 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,53 % -0,47 % 1,51 % -0,74 % -4,05 % -2,76 % 0,73 % -8,91 % 3,31 %
Delta -0,35 % -0,28 % 0,83 % -0,02 % 0,29 % -1,77 % -0,88 % 11,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 8,07 % -0,43 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,25 % 3,39 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -1,64 % -0,22 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 1,82 % 3,33 % -
Rischio
Volatilità 9,76 % 7,63 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,82 % 5,71 % -
Sortino -0,15 0,06 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,05 -
TEV 5,14 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,58 -
Up Capture Ratio 1,06 0,87 -
Down Capture Ratio 0,95 0,68 -
Indice Omega 0,97 1,03 -
Reattività
Beta 1,15 0,83 -
73,51 45,96 -
Beta bull 1,62 0,73 -
Beta bear 1,21 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,91 -
Kurtosis 4,10 4,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index