Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,21 % 2,55 % 17,96 % 5,37 % 6,12 % 9,23 % 48,46 % - -
Categoria 0,25 % 0,62 % 1,41 % 12,52 % -2,05 % -0,85 % 3,77 % 26,70 % 51,16 % 79,52 %
Delta 0,05 % -0,41 % 1,14 % 5,44 % 7,42 % 6,98 % 5,46 % 21,76 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,66 % 2,10 % 12,89 % -3,38 % -1,94 % 5,42 % 41,86 % 86,77 % 135,10 %
Delta 0,18 % -0,45 % 0,45 % 5,07 % 8,75 % 8,06 % 3,81 % 6,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,68 % 21,00 % - - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 2,10 % 6,86 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,54 % 1,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,62 % 14,68 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta 8,22 % 5,47 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 5,29 % 0,98 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 14,49 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero 130 j 130 j -
DSR 11,70 % 9,97 % -
Sortino 0,74 1,19 -
VAR 95 -2,82 % -2,82 % -
VAR 99 -8,39 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,82 -
TEV 6,22 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 0,85 0,16 -
Up Capture Ratio 1,01 1,01 -
Down Capture Ratio 0,91 1,00 -
Indice Omega 1,20 1,33 -
Reattività
Beta 0,85 0,92 -
88,34 83,39 -
Beta bull 0,85 0,83 -
Beta bear 0,70 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,50 -
Kurtosis 2,67 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR