Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,59 % 2,08 % 4,71 % 27,35 % 44,98 % 41,40 % 42,59 % 163,63 % - -
Categoria 0,43 % 0,76 % 0,98 % 4,66 % 10,58 % 15,16 % 10,87 % 35,70 % 69,19 % 103,23 %
Delta -2,02 % 1,33 % 3,73 % 22,69 % 34,40 % 26,24 % 31,72 % 127,93 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,95 % 1,69 % 2,96 % 8,54 % 11,51 % 7,86 % 55,59 % 86,03 % 121,86 %
Delta -2,05 % 1,14 % 3,02 % 24,39 % 36,45 % 29,89 % 34,74 % 108,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,34 % 11,39 % -6,13 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 15,47 % 51,18 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,37 % 35,03 % -
Categoria 9,75 % 9,72 % 11,18 %
Delta 31,62 % 25,31 % -
Benchmark* 5,16 % 14,45 % 12,86 %
Delta 36,21 % 20,57 % -
Rischio
Volatilità 30,51 % 29,09 % -
Volatilità Categoria 13,92 % 12,73 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 16,27 % 14,07 % 14,44 %
Max drawdown -34,01 % -37,72 % -
Tempo di recupero 230 j 434 j -
DSR 21,14 % 19,34 % -
Sortino 1,85 1,65 -
VAR 95 -6,34 % -5,83 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,10 -
TEV 21,44 % 22,35 % -
Information ratio (IR) 1,69 0,92 -
Up Capture Ratio 1,67 1,46 -
Down Capture Ratio 0,91 1,03 -
Indice Omega 1,58 1,50 -
Reattività
Beta 1,39 1,38 -
54,95 44,27 -
Beta bull 1,28 1,45 -
Beta bear 1,60 1,60 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,48 -
Kurtosis 2,60 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR