Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,58 % -1,82 % -13,90 % -26,99 % -23,81 % -23,20 % -20,78 % 28,70 % - -
Categoria 2,16 % -4,25 % -8,58 % -9,01 % -8,70 % -7,70 % -5,24 % 5,57 % 79,85 % 69,88 %
Delta -4,74 % 2,43 % -5,32 % -17,97 % -15,11 % -15,50 % -15,55 % 23,13 % - -
Benchmark* 0,82 % -2,52 % -6,89 % -9,62 % -7,14 % -8,48 % 0,09 % 28,84 % 94,11 % 87,60 %
Delta -3,41 % 0,70 % -7,01 % -17,36 % -16,67 % -14,72 % -20,87 % -0,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,37 % 12,61 % -6,42 % 26,99 % 7,45 % 26,09 % -10,91 % 11,67 %
Delta 15,44 % 49,96 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,73 % 9,71 % -
Categoria 1,85 % 4,54 % 15,80 %
Delta -15,58 % 5,17 % -
Benchmark* 5,57 % 10,65 % 17,19 %
Delta -19,30 % -0,94 % -
Rischio
Volatilità 31,71 % 29,00 % -
Volatilità Categoria 11,44 % 13,63 % 15,27 %
Volatilità Benchmark 13,05 % 14,02 % 15,89 %
Max drawdown -26,73 % -29,41 % -
Tempo di recupero - 415 j -
DSR 24,57 % 19,97 % -
Sortino -0,70 0,36 -
VAR 95 -9,43 % -6,83 % -
VAR 99 -11,19 % -9,51 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,25 -
TEV 25,27 % 22,42 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,25 1,28 -
Down Capture Ratio 1,74 1,28 -
Indice Omega 0,88 1,16 -
Reattività
Beta 1,58 1,36 -
42,10 43,25 -
Beta bull 1,39 1,48 -
Beta bear 2,39 1,53 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,13 -
Kurtosis 0,17 0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR