Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,71 % 0,61 % 0,58 % 1,51 % 0,70 % -4,29 % 2,22 % - -
Categoria 0,34 % 0,43 % 0,42 % 0,73 % 2,24 % 0,38 % 0,85 % 10,65 % 2,87 % 10,03 %
Delta 0,08 % 0,28 % 0,19 % -0,14 % -0,73 % 0,32 % -5,14 % -8,43 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,19 % -0,13 % 0,28 % 1,54 % 0,32 % -4,66 % 0,24 % -7,72 % 4,32 %
Delta -0,04 % 0,52 % 0,74 % 0,31 % -0,03 % 0,38 % 0,36 % 1,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,39 % 5,87 % 0,38 % - - - - -
Categoria 0,73 % 5,02 % 5,02 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta -5,12 % 0,85 % -4,64 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % 1,42 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,39 % 0,53 % -
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,50 %
Delta -5,12 % -3,04 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,31 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 5,48 % 5,02 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -6,81 % -6,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,53 % 3,75 % -
Sortino -1,46 -0,67 -
VAR 95 -1,72 % -1,35 % -
VAR 99 -2,70 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,21 -0,50 -
TEV 4,27 % 4,39 % -
Information ratio (IR) 0,07 0,01 -
Up Capture Ratio 0,50 0,60 -
Down Capture Ratio 0,62 0,59 -
Indice Omega 0,62 0,83 -
Reattività
Beta 0,62 0,58 -
63,82 50,75 -
Beta bull 1,04 0,64 -
Beta bear 0,57 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,12 -
Kurtosis 3,99 2,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index