Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,87 % 0,63 % 0,02 % 1,87 % 1,70 % 1,76 % 3,73 % - -
Categoria 0,12 % 0,37 % 1,02 % 0,82 % 1,53 % 1,25 % 3,08 % 10,80 % 3,66 % 12,38 %
Delta -0,12 % 0,50 % -0,39 % -0,80 % 0,34 % 0,45 % -1,32 % -7,07 % - -
Benchmark* -0,24 % 0,31 % 1,35 % -0,40 % 1,41 % 1,16 % 1,28 % 1,78 % -5,71 % 4,47 %
Delta 0,24 % 0,56 % -0,73 % 0,43 % 0,46 % 0,54 % 0,48 % 1,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,39 % 5,87 % 0,38 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,08 % 5,02 % -9,41 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,02 %
Delta -5,18 % 0,79 % -4,65 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,31 % 1,42 % -1,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,05 % 0,98 % -
Categoria 2,77 % 3,46 % 0,81 %
Delta -2,71 % -2,48 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 0,00 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 4,37 % 4,67 % -
Volatilità Categoria 2,25 % 3,23 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -2,47 % -6,81 % -
Tempo di recupero 57 j - -
DSR 2,96 % 3,47 % -
Sortino -0,65 -0,57 -
VAR 95 -0,76 % -0,84 % -
VAR 99 -1,73 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,43 -
TEV 3,02 % 4,24 % -
Information ratio (IR) 0 0,17 -
Up Capture Ratio 0,66 0,57 -
Down Capture Ratio 0,66 0,51 -
Indice Omega 0,85 0,87 -
Reattività
Beta 0,85 0,56 -
53,82 48,69 -
Beta bull 1,25 0,67 -
Beta bear 1,11 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,95 -0,18 -
Kurtosis 5,04 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index