Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,90 % -1,37 % -3,93 % -0,63 % -3,27 % 1,34 % 1,16 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,93 % 3,18 %
Delta 0,11 % -0,93 % 0,01 % -1,95 % 0,53 % -1,19 % -1,32 % -0,90 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,31 % 0,46 % 0,99 % 0,26 % 2,35 % 1,10 % 0,33 % 6,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,87 % 0,38 % - - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 0,87 % -4,52 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,42 % -1,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,96 % 1,23 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 0,28 % 0,12 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 0,98 % 2,06 % -
Rischio
Volatilità 5,27 % 5,09 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -3,40 % -8,85 % -
Tempo di recupero - 833 j -
DSR 3,75 % 3,67 % -
Sortino 0,15 -0,37 -
VAR 95 -0,79 % -1,11 % -
VAR 99 -2,70 % -1,56 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,26 -
TEV 3,55 % 5,09 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,40 -
Up Capture Ratio 0,69 0,59 -
Down Capture Ratio 0,56 0,49 -
Indice Omega 1,06 0,93 -
Reattività
Beta 0,66 0,50 -
73,77 42,57 -
Beta bull 0,87 0,47 -
Beta bear 0,64 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,10 -
Kurtosis 3,15 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index