Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,40 % 0,34 % -0,61 % 5,03 % -0,13 % 2,46 % - - -
Categoria 0,05 % 0,55 % 1,93 % 3,22 % 8,75 % 4,53 % 8,80 % 4,45 % 18,76 % 30,00 %
Delta 0,06 % -0,95 % -1,59 % -3,83 % -3,72 % -4,66 % -6,34 % - - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,72 % - - - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta -0,93 % - - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -3,91 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,73 % - -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta -4,85 % - -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -7,68 % - -
Rischio
Volatilità 7,46 % - -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -7,02 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 5,56 % - -
Sortino -0,19 - -
VAR 95 -1,61 % - -
VAR 99 -2,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 - -
TEV 3,97 % - -
Information ratio (IR) -1,94 - -
Up Capture Ratio 0,76 - -
Down Capture Ratio 1,14 - -
Indice Omega 0,95 - -
Reattività
Beta 0,94 - -
72,06 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness -0,26 - -
Kurtosis -0,49 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market