Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,10 % -0,72 % -0,81 % 4,71 % 0,09 % 1,88 % - - -
Categoria 0,23 % 1,01 % 0,61 % 2,98 % 9,44 % 4,27 % 8,89 % 3,34 % 18,23 % 29,65 %
Delta -0,40 % 0,09 % -1,33 % -3,79 % -4,74 % -4,17 % -7,01 % - - -
Benchmark* -0,14 % 0,68 % 0,05 % 2,04 % 10,14 % 4,96 % 12,04 % 14,05 % 34,48 % 62,45 %
Delta -0,03 % 0,42 % -0,77 % -2,85 % -5,44 % -4,87 % -10,16 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,93 % - - - - - - -
Categoria 7,65 % -12,05 % 9,88 % 3,31 % 12,73 % -7,89 % 5,29 % 3,00 %
Delta -2,71 % - - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -5,70 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,02 % - -
Categoria 7,58 % 0,72 % 2,80 %
Delta -6,57 % - -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta -9,39 % - -
Rischio
Volatilità 7,33 % - -
Volatilità Categoria 5,60 % 6,26 % 8,13 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -7,02 % - -
Tempo di recupero 187 j - -
DSR 5,56 % - -
Sortino -0,49 - -
VAR 95 -1,61 % - -
VAR 99 -2,41 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 - -
TEV 4,12 % - -
Information ratio (IR) -2,28 - -
Up Capture Ratio 0,69 - -
Down Capture Ratio 1,14 - -
Indice Omega 0,88 - -
Reattività
Beta 0,90 - -
69,21 - -
Beta bull 0,85 - -
Beta bear 1,01 - -
Asimmetria
Skewness -0,23 - -
Kurtosis -0,41 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market