Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -3,34 % 1,74 % 12,01 % 12,58 % 13,69 % 28,04 % 61,61 % - -
Categoria -0,15 % -1,85 % 1,71 % 6,85 % 8,02 % 7,85 % 15,52 % 39,19 % 41,33 % 90,69 %
Delta -0,18 % -1,49 % 0,02 % 5,16 % 4,56 % 5,84 % 12,52 % 22,42 % - -
Benchmark* -0,49 % -2,05 % 1,46 % 8,09 % 9,23 % 9,48 % 20,91 % 59,73 % 79,64 % 155,60 %
Delta 0,16 % -1,29 % 0,27 % 3,92 % 3,35 % 4,20 % 7,13 % 1,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,06 % 25,68 % 24,55 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,20 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,64 % -7,64 %
Delta -0,57 % 9,20 % 10,34 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,01 % -0,54 % 5,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,44 % 19,05 % -
Categoria 18,32 % 12,83 % 7,57 %
Delta 15,12 % 6,21 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 9,29 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 10,89 % 14,83 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -8,01 % -23,51 % -
Tempo di recupero 48 j 257 j -
DSR 5,51 % 10,40 % -
Sortino 5,71 1,55 -
VAR 95 -1,84 % -2,90 % -
VAR 99 -2,67 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,89 1,08 -
TEV 3,44 % 3,57 % -
Information ratio (IR) 2,70 0,17 -
Up Capture Ratio 1,23 1,11 -
Down Capture Ratio 1,10 1,15 -
Indice Omega 2,40 1,47 -
Reattività
Beta 1,14 1,10 -
91,44 95,06 -
Beta bull 1,09 1,12 -
Beta bear 1,12 1,04 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,06 -
Kurtosis -0,10 5,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR