Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,53 % 0,40 % -1,48 % 3,97 % -3,77 % 5,30 % - - -
Categoria 0,23 % 0,85 % 0,85 % 2,47 % 7,14 % 2,62 % 6,69 % 1,39 % 9,99 % 16,26 %
Delta 0,05 % -0,32 % -0,45 % -3,95 % -3,18 % -6,39 % -1,38 % - - -
Benchmark* -0,03 % 0,73 % 0,49 % 2,39 % 7,81 % 1,42 % 6,24 % -4,13 % 5,43 % 14,40 %
Delta 0,31 % -0,19 % -0,09 % -3,87 % -3,84 % -5,19 % -0,93 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,33 % -3,51 % - - - - - -
Categoria 6,95 % -9,95 % 6,19 % 0,86 % 8,80 % -6,87 % 4,30 % 1,82 %
Delta 5,38 % 6,43 % - - - - - -
Benchmark* 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 % 2,48 %
Delta 3,00 % 12,67 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,51 % - -
Categoria 5,52 % 0,18 % 1,48 %
Delta -1,00 % - -
Benchmark* 4,89 % -1,54 % 0,66 %
Delta -0,37 % - -
Rischio
Volatilità 6,72 % - -
Volatilità Categoria 4,27 % 4,77 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 5,88 % 7,00 % 7,21 %
Max drawdown -5,33 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,58 % - -
Sortino 0,16 - -
VAR 95 -1,65 % - -
VAR 99 -1,95 % - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 - -
TEV 5,67 % - -
Information ratio (IR) -0,07 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,69 - -
Indice Omega 1,05 - -
Reattività
Beta 0,69 - -
36,21 - -
Beta bull 0,66 - -
Beta bear 0,56 - -
Asimmetria
Skewness 0,14 - -
Kurtosis -0,01 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market