Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,22 % 1,40 % 2,71 % 5,81 % 2,28 % 3,15 % 10,84 % - -
Categoria -0,38 % -0,36 % 0,91 % 4,65 % 6,27 % 4,04 % 6,89 % 18,49 % 15,05 % 34,05 %
Delta 0,01 % 0,14 % 0,49 % -1,94 % -0,46 % -1,76 % -3,74 % -7,65 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - -
Categoria 1,76 % 8,64 % 3,41 % -8,03 % 9,18 % -2,19 % 12,76 % -1,12 %
Delta -5,89 % 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - -
Benchmark* -2,27 % 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 %
Delta -1,86 % -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,79 % 3,81 % -
Categoria 3,77 % 5,82 % 3,36 %
Delta -7,56 % -2,01 % -
Benchmark* -2,99 % 5,20 % 4,17 %
Delta -0,80 % -1,38 % -
Rischio
Volatilità 9,87 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 7,25 % 5,78 % 5,70 %
Volatilità Benchmark 9,06 % 7,39 % 7,33 %
Max drawdown -11,72 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,46 % 5,98 % -
Sortino -0,69 0,13 -
VAR 95 -3,44 % -1,46 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 0,10 -
TEV 2,66 % 2,81 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,49 -
Up Capture Ratio 1,09 0,97 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 0,80 1,05 -
Reattività
Beta 1,05 0,99 -
92,93 87,20 -
Beta bull 0,99 0,94 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -1,05 -
Kurtosis 4,18 4,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market