Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,28 % 0,30 % 0,93 % 1,57 % -1,68 % -6,48 % -2,03 % 0,60 % - -
Categoria -0,23 % 0,63 % 1,78 % 2,66 % 1,24 % 0,03 % 3,19 % 7,21 % 16,80 % 24,53 %
Delta -0,05 % -0,32 % -0,85 % -1,10 % -2,92 % -6,51 % -5,22 % -6,61 % - -
Benchmark* -0,18 % 0,69 % 1,77 % 3,32 % -0,35 % -3,73 % 0,76 % 7,26 % 18,46 % 43,99 %
Delta -0,10 % -0,39 % -0,84 % -1,75 % -1,33 % -2,75 % -2,79 % -6,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - - -
Categoria 8,64 % 3,41 % -8,04 % 9,05 % -2,19 % 12,76 % -1,12 % -3,61 %
Delta 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - - -
Benchmark* 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 % -5,02 %
Delta -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,24 % -0,53 % -
Categoria 2,88 % 1,66 % 2,98 %
Delta -4,12 % -2,19 % -
Benchmark* 0,80 % 1,63 % 3,26 %
Delta -2,04 % -2,16 % -
Rischio
Volatilità 10,22 % 7,90 % -
Volatilità Categoria 7,76 % 5,87 % 5,89 %
Volatilità Benchmark 9,72 % 7,62 % 7,42 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,48 % 6,18 % -
Sortino -0,46 -0,56 -
VAR 95 -3,44 % -1,64 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,44 -
TEV 2,68 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,96 0,88 -
Down Capture Ratio 1,04 0,98 -
Indice Omega 0,88 0,87 -
Reattività
Beta 1,02 0,94 -
93,15 81,41 -
Beta bull 1,01 0,97 -
Beta bear 1,04 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,92 -
Kurtosis 3,66 4,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market