Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,65 % -0,66 % -0,53 % 3,02 % 3,64 % -4,53 % -4,21 % 8,24 % - -
Categoria 0,36 % -0,64 % 0,01 % 2,28 % 4,38 % 1,92 % 1,77 % 13,81 % 15,12 % 24,28 %
Delta 0,29 % -0,02 % -0,54 % 0,74 % -0,73 % -6,46 % -5,99 % -5,57 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,29 % -0,84 % 1,86 % 3,92 % -2,80 % -2,78 % 13,85 % 19,73 % 41,23 %
Delta 0,68 % 0,63 % 0,31 % 1,16 % -0,28 % -1,74 % -1,44 % -5,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - - -
Categoria 8,64 % 3,41 % -8,03 % 9,18 % -2,19 % 12,76 % -1,12 % -3,61 %
Delta 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - - -
Benchmark* 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 % -5,02 %
Delta -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,86 % 2,86 % -
Categoria 2,78 % 4,27 % 3,17 %
Delta -4,64 % -1,41 % -
Benchmark* -0,97 % 4,13 % 3,73 %
Delta -0,89 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 9,85 % 7,81 % -
Volatilità Categoria 7,20 % 5,79 % 5,81 %
Volatilità Benchmark 9,13 % 7,48 % 7,34 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,38 % 5,95 % -
Sortino -0,50 -0,03 -
VAR 95 -3,44 % -1,46 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,02 -
TEV 2,71 % 2,93 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,43 -
Up Capture Ratio 1,02 0,95 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 0,86 1,01 -
Reattività
Beta 1,04 0,97 -
92,55 85,98 -
Beta bull 1,07 0,94 -
Beta bear 1,03 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -1,00 -
Kurtosis 4,44 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market