Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,68 % 1,73 % 3,67 % 5,35 % -4,83 % -1,46 % 4,12 % - -
Categoria -0,57 % -0,05 % 1,55 % 4,09 % 7,13 % 1,63 % 2,63 % 12,95 % 17,33 % 23,92 %
Delta 0,20 % -0,64 % 0,18 % -0,42 % -1,78 % -6,46 % -4,09 % -8,83 % - -
Benchmark* -0,06 % -0,13 % 1,49 % 4,22 % 6,79 % -2,42 % 0,68 % 11,77 % 18,18 % 42,88 %
Delta -0,31 % -0,55 % 0,23 % -0,55 % -1,44 % -2,41 % -2,14 % -7,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - - -
Categoria 8,64 % 3,41 % -8,04 % 9,05 % -2,19 % 12,76 % -1,12 % -3,61 %
Delta 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - - -
Benchmark* 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 % -5,02 %
Delta -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,03 % 0,43 % -
Categoria 3,25 % 3,57 % 3,26 %
Delta -4,28 % -3,14 % -
Benchmark* 1,34 % 3,11 % 3,26 %
Delta -2,37 % -2,67 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 7,89 % -
Volatilità Categoria 7,66 % 5,76 % 5,90 %
Volatilità Benchmark 9,63 % 7,49 % 7,39 %
Max drawdown -12,86 % -12,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,46 % 6,16 % -
Sortino -0,42 -0,42 -
VAR 95 -3,44 % -1,64 % -
VAR 99 -5,26 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,32 -
TEV 2,64 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,81 -
Up Capture Ratio 0,94 0,89 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 0,88 0,90 -
Reattività
Beta 1,02 0,96 -
93,32 82,64 -
Beta bull 1,07 0,97 -
Beta bear 1,04 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,96 -
Kurtosis 3,80 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market