Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,43 % -0,46 % 0,86 % 3,33 % -3,27 % -2,77 % 12,88 % - -
Categoria -0,12 % -0,35 % -0,40 % 0,28 % 1,59 % 0,51 % -0,15 % 9,10 % 2,31 % 8,71 %
Delta -0,47 % -0,07 % -0,06 % 0,58 % 1,74 % -3,78 % -2,63 % 3,78 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,64 % -0,83 % -0,54 % 0,04 % -4,78 % -5,52 % -1,23 % -8,80 % 2,27 %
Delta -0,08 % 0,22 % 0,37 % 1,40 % 3,29 % 1,52 % 2,75 % 14,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,15 % 5,24 % -4,64 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 7,13 % 0,22 % 4,76 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,69 % 3,26 % 6,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,47 % 4,29 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -1,43 % 1,11 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 3,55 % 4,50 % -
Rischio
Volatilità 9,07 % 7,25 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -9,83 % -9,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,38 % 5,27 % -
Sortino -0,38 0,24 -
VAR 95 -2,51 % -1,55 % -
VAR 99 -4,30 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,17 -
TEV 4,64 % 4,36 % -
Information ratio (IR) 0,77 1,03 -
Up Capture Ratio 1,11 1,03 -
Down Capture Ratio 0,89 0,75 -
Indice Omega 0,90 1,09 -
Reattività
Beta 1,10 0,93 -
74,50 64,25 -
Beta bull 1,51 0,94 -
Beta bear 1,14 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,65 -
Kurtosis 3,77 3,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index