Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,52 % 7,79 % 15,03 % 15,25 % 12,20 % 17,08 % 29,61 % - -
Categoria 0,16 % -0,49 % 0,31 % 4,22 % 6,28 % 1,61 % 3,18 % 33,32 % 37,90 % 88,96 %
Delta 0,02 % 1,01 % 7,48 % 10,81 % 8,97 % 10,59 % 13,90 % -3,71 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,77 % 0,79 % 3,98 % 7,69 % 1,18 % 3,67 % 52,16 % 75,77 % 152,63 %
Delta -0,07 % 1,29 % 7,00 % 11,06 % 7,56 % 11,02 % 13,41 % -22,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 13,65 % 4,64 % -17,72 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,95 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta -1,23 % -2,81 % -9,50 % -1,67 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,66 % -12,58 % -14,84 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,68 % 8,04 % -
Categoria 3,40 % 10,56 % 7,77 %
Delta 6,28 % -2,52 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 5,41 % -7,53 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 15,65 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,62 % -24,26 % -
Tempo di recupero 163 j 378 j -
DSR 11,62 % 11,60 % -
Sortino 0,65 0,43 -
VAR 95 -3,08 % -3,65 % -
VAR 99 -9,19 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,32 -
TEV 8,58 % 9,94 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 0,69 1,10 -
Indice Omega 1,25 1,13 -
Reattività
Beta 0,82 0,93 -
72,76 59,93 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,82 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,73 -
Kurtosis 5,97 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR