Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 0,17 % 0,62 % -0,38 % 0,26 % 0,17 % 2,05 % 5,89 % - -
Categoria 0,21 % 0,50 % 0,58 % 0,65 % 2,33 % 0,50 % 1,42 % 10,16 % 3,13 % 10,16 %
Delta -0,26 % -0,34 % 0,05 % -1,04 % -2,07 % -0,34 % 0,63 % -4,27 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,57 % 0,15 % -0,04 % 1,67 % 0,57 % -3,50 % 0,12 % -7,00 % 4,59 %
Delta -0,23 % -0,41 % 0,48 % -0,34 % -1,41 % -0,41 % 5,55 % 5,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,26 % -2,88 % 8,84 % -9,95 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,02 % 5,02 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,25 % -1,01 %
Delta 0,53 % -7,90 % 3,82 % -0,52 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,96 % -7,33 % 6,86 % 1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,26 % 2,29 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 0,53 % -1,28 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 5,96 % 1,79 % -
Rischio
Volatilità 5,82 % 6,96 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,83 % -9,31 % -
Tempo di recupero 35 j 216 j -
DSR 4,40 % 4,78 % -
Sortino -0,22 -0,16 -
VAR 95 -1,08 % -1,47 % -
VAR 99 -2,70 % -2,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,11 -
TEV 6,73 % 5,82 % -
Information ratio (IR) 0,89 0,31 -
Up Capture Ratio 0,52 0,87 -
Down Capture Ratio 0,32 0,74 -
Indice Omega 0,97 0,98 -
Reattività
Beta 0,39 0,69 -
22,08 37,69 -
Beta bull 0,52 0,84 -
Beta bear 0,35 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,49 0,30 -
Kurtosis 1,85 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index