Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,28 % 2,47 % 15,48 % -4,00 % -4,55 % 2,50 % 41,37 % - -
Categoria -0,12 % 0,51 % 1,88 % 13,21 % -1,37 % -0,97 % 3,47 % 26,97 % 50,98 % 79,48 %
Delta -0,25 % -0,79 % 0,59 % 2,27 % -2,63 % -3,57 % -0,97 % 14,41 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,18 % -0,65 % 0,17 % 1,78 % -1,83 % -2,41 % -3,22 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,38 % 21,23 % -17,82 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,80 % 7,09 % -1,77 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,16 % 1,75 % -4,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 14,10 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -0,16 % 4,89 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,09 % 0,40 % -
Rischio
Volatilità 20,96 % 17,68 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,89 % -23,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,80 % 12,45 % -
Sortino 0,02 0,91 -
VAR 95 -4,59 % -3,79 % -
VAR 99 -10,78 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,64 -
TEV 5,06 % 5,51 % -
Information ratio (IR) -0,61 0,07 -
Up Capture Ratio 1,08 1,17 -
Down Capture Ratio 1,15 1,22 -
Indice Omega 1,04 1,27 -
Reattività
Beta 1,13 1,19 -
95,43 92,56 -
Beta bull 1,31 1,25 -
Beta bear 1,06 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,66 -
Kurtosis 3,25 2,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR