Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,90 % -0,03 % -3,79 % -5,07 % -0,76 % 3,89 % 13,29 % - -
Categoria -0,33 % 0,16 % 3,08 % -0,61 % -2,45 % 0,47 % 5,87 % 27,11 % 40,16 % 52,51 %
Delta -0,42 % -1,06 % -3,11 % -3,18 % -2,62 % -1,24 % -1,98 % -13,82 % - -
Benchmark* -0,77 % 0,02 % 1,59 % -1,88 % -3,37 % -0,71 % 3,14 % 29,47 % 43,66 % 56,41 %
Delta 0,02 % -0,92 % -1,62 % -1,91 % -1,70 % -0,06 % 0,75 % -16,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 13,92 % 14,51 % -12,70 % 9,47 % 6,47 % 21,75 % -11,65 % 12,19 %
Delta -7,61 % -4,03 % -5,11 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,81 % 4,28 % -
Categoria 7,92 % 8,52 % 7,33 %
Delta -1,11 % -4,24 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,42 % -4,93 % -
Rischio
Volatilità 17,99 % 16,62 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,51 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 11,81 % -
Sortino 0,29 0,13 -
VAR 95 -3,95 % -3,58 % -
VAR 99 -7,51 % -6,48 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 5,89 % 5,07 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,99 -
Indice Omega 1,11 1,07 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
91,55 91,48 -
Beta bull 0,75 0,86 -
Beta bear 0,80 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,25 -
Kurtosis 0,72 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR