Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,01 % 2,89 % 7,85 % 10,97 % 5,14 % 7,50 % 24,45 % - -
Categoria -0,24 % -0,86 % 1,46 % 7,64 % 14,48 % 6,67 % 9,62 % 42,65 % 47,55 % 63,24 %
Delta -0,15 % 0,85 % 1,43 % 0,21 % -3,51 % -1,53 % -2,12 % -18,20 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,82 % 1,63 % 8,61 % 13,05 % 5,39 % 10,35 % 45,91 % 52,70 % 70,68 %
Delta 0,33 % 0,81 % 1,26 % -0,75 % -2,08 % -0,25 % -2,85 % -21,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,32 % 10,48 % -17,80 % - - - - -
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta -7,74 % -3,99 % -5,17 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,88 % -5,66 % -6,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,38 % 7,74 % -
Categoria 10,13 % 12,87 % 8,12 %
Delta -3,74 % -5,13 % -
Benchmark* 10,95 % 13,93 % 8,92 %
Delta -4,57 % -6,19 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 15,79 % -
Volatilità Categoria 15,41 % 14,68 % 14,56 %
Volatilità Benchmark 17,92 % 16,67 % 16,23 %
Max drawdown -18,71 % -18,71 % -
Tempo di recupero 171 j 171 j -
DSR 12,49 % 10,79 % -
Sortino 0,31 0,44 -
VAR 95 -3,95 % -2,99 % -
VAR 99 -7,51 % -5,86 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,30 -
TEV 5,03 % 5,09 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,92 0,89 -
Down Capture Ratio 1,01 1,00 -
Indice Omega 1,02 1,13 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
92,17 90,69 -
Beta bull 0,84 0,86 -
Beta bear 0,82 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,12 -
Kurtosis 0,99 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR