Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,93 % -0,44 % -1,21 % 0,23 % -0,49 % 0,52 % -16,33 % - -
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta 0,10 % 0,65 % -0,61 % -2,44 % -3,47 % -0,65 % -5,41 % -17,80 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,64 % 1,27 % -0,31 % -2,64 % -3,99 % -0,01 % -4,39 % -11,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -6,30 % -3,32 % -8,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,96 % -6,07 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -6,30 % -6,21 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -5,41 % -4,16 % -
Rischio
Volatilità 4,77 % 6,61 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,36 % -21,39 % -
Tempo di recupero 210 j - -
DSR 3,60 % 5,09 % -
Sortino -1,29 -1,65 -
VAR 95 -1,03 % -1,45 % -
VAR 99 -1,11 % -1,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -1,27 -
TEV 2,94 % 4,64 % -
Information ratio (IR) -1,84 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,66 0,64 -
Down Capture Ratio 0,94 0,89 -
Indice Omega 0,71 0,65 -
Reattività
Beta 0,78 0,74 -
67,22 57,94 -
Beta bull 0,68 0,72 -
Beta bear 1,01 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,36 -
Kurtosis 0,22 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index