Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,29 % -3,01 % -1,35 % -1,06 % -1,44 % -0,18 % -1,71 % - -
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta -0,02 % 0,07 % -1,05 % -0,84 % -0,98 % -0,74 % -0,70 % -11,02 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta -0,12 % -0,05 % -1,72 % -1,67 % -1,30 % -1,66 % 2,41 % -1,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,81 % -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 0,05 % -6,01 % -3,24 % -8,38 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,52 % -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,32 % 1,42 % -
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 0,74 % -2,25 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 6,31 % 0,54 % -
Rischio
Volatilità 3,33 % 4,97 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,80 % -7,34 % -
Tempo di recupero 190 j 497 j -
DSR 2,53 % 3,47 % -
Sortino -0,30 -0,47 -
VAR 95 -0,65 % -1,11 % -
VAR 99 -1,47 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,33 -
TEV 4,59 % 4,12 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,13 -
Up Capture Ratio 0,60 0,69 -
Down Capture Ratio 0,35 0,63 -
Indice Omega 0,93 0,91 -
Reattività
Beta 0,38 0,60 -
58,14 55,32 -
Beta bull 0,30 0,70 -
Beta bear 0,36 0,44 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,37 -
Kurtosis 2,69 0,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index