Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,06 % -0,92 % -1,49 % -0,58 % -1,10 % -0,38 % -9,12 % - -
Categoria -0,20 % -0,23 % -0,08 % 0,45 % -1,28 % -1,28 % 1,90 % 4,90 % 1,65 % 6,80 %
Delta -0,10 % 0,30 % -0,84 % -1,94 % 0,70 % 0,18 % -2,28 % -14,03 % - -
Benchmark* -0,42 % -0,72 % -1,08 % -2,27 % -5,70 % -6,22 % -2,11 % -8,11 % -11,76 % 0,27 %
Delta 0,12 % 0,78 % 0,16 % 0,78 % 5,12 % 5,12 % 1,74 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -5,98 % -3,22 % -8,47 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,19 % -2,23 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -1,32 % -4,53 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,96 % -0,78 % -
Rischio
Volatilità 4,82 % 6,05 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,29 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,49 % 4,46 % -
Sortino -0,51 -1,13 -
VAR 95 -0,96 % -1,31 % -
VAR 99 -1,47 % -1,76 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,83 -
TEV 5,33 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 0,37 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,59 0,65 -
Down Capture Ratio 0,51 0,72 -
Indice Omega 0,88 0,75 -
Reattività
Beta 0,45 0,65 -
50,19 49,08 -
Beta bull 0,56 0,83 -
Beta bear 0,32 0,44 -
Asimmetria
Skewness 0,23 0,39 -
Kurtosis 0,45 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index