Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,02 % 0,55 % 0,19 % -0,20 % -0,24 % 1,19 % -6,54 % - -
Categoria 0,07 % -0,15 % -0,11 % -0,71 % -0,98 % -1,15 % 2,53 % 7,02 % 1,90 % 6,55 %
Delta 0,04 % 0,17 % 0,66 % 0,90 % 0,78 % 0,90 % -1,34 % -13,56 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,65 % -0,91 % -4,05 % -5,21 % -5,33 % -0,77 % -4,28 % -11,99 % 0,41 %
Delta 0,00 % 0,68 % 1,46 % 4,24 % 5,00 % 5,09 % 1,96 % -2,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,96 % 1,77 % -17,77 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -5,98 % -3,16 % -8,48 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -5,41 % -0,21 % -6,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,53 % -2,95 % -
Categoria 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Delta -2,25 % -4,58 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta -0,61 % -1,75 % -
Rischio
Volatilità 5,02 % 6,27 % -
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -4,29 % -14,81 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,57 % 4,64 % -
Sortino -0,44 -1,23 -
VAR 95 -0,96 % -1,37 % -
VAR 99 -1,47 % -1,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,91 -
TEV 5,27 % 4,99 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,59 0,67 -
Down Capture Ratio 0,58 0,79 -
Indice Omega 0,91 0,75 -
Reattività
Beta 0,48 0,66 -
55,07 49,50 -
Beta bull 0,60 0,79 -
Beta bear 0,30 0,42 -
Asimmetria
Skewness 0,25 0,33 -
Kurtosis 0,10 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index