Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,42 % 2,18 % 1,48 % 2,27 % 2,04 % 0,69 % 3,64 % - -
Categoria -0,01 % 0,33 % 0,82 % -0,03 % 0,98 % 1,18 % 0,76 % 11,47 % 3,06 % 12,50 %
Delta -0,02 % 0,09 % 1,36 % 1,51 % 1,29 % 0,86 % -0,07 % -7,83 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,38 % 2,25 % 1,72 % 2,73 % 2,78 % 1,26 % 6,36 % -6,54 % 4,41 %
Delta 0,08 % 0,05 % -0,07 % -0,24 % -0,46 % -0,74 % -0,56 % -2,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -5,60 % -3,10 % -4,45 % -8,10 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,00 % 0,19 % -
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta -1,54 % -3,06 % -
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -0,62 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 3,51 % 5,45 % -
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,16 % -7,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,73 % 4,22 % -
Sortino -1,11 -0,62 -
VAR 95 -0,82 % -0,98 % -
VAR 99 -0,98 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,48 -
TEV 1,25 % 1,39 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 0,76 0,84 -
Reattività
Beta 0,90 0,91 -
R² 88,42 94,41 -
Beta bull 0,92 0,94 -
Beta bear 0,89 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,78 -
Kurtosis -0,67 4,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index