Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,48 % -1,39 % -2,45 % -4,57 % -6,80 % -5,68 % -11,71 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,16 % -0,12 % -1,15 % -2,69 % -3,85 % -6,20 % -7,16 % -17,73 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta 0,00 % -0,03 % -1,00 % -1,55 % 2,17 % -1,79 % -2,99 % -6,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,08 % 0,70 % -17,37 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -2,95 % -4,31 % -8,01 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,38 % -1,28 % -5,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,40 % -4,10 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,26 % -6,04 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -3,03 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 6,77 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -8,26 % -12,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,96 % 5,10 % -
Sortino -1,35 -1,38 -
VAR 95 -1,47 % -1,34 % -
VAR 99 -3,76 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,19 -1,08 -
TEV 1,76 % 2,21 % -
Information ratio (IR) -1,73 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,81 0,90 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 0,64 0,68 -
Reattività
Beta 0,88 0,95 -
94,90 88,79 -
Beta bull 0,92 1,04 -
Beta bear 0,85 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,11 -
Kurtosis 4,16 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index