Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,43 % -1,03 % -1,98 % 1,71 % 2,19 % 2,93 % 17,98 % 20,55 % -
Categoria 0,04 % 0,05 % 0,18 % -0,66 % 0,38 % 0,78 % 0,59 % 12,01 % 2,66 % 12,14 %
Delta -0,20 % -1,48 % -1,20 % -1,32 % 1,33 % 1,41 % 2,33 % 5,98 % 17,89 % -
Benchmark* 0,07 % 0,24 % 0,88 % -0,04 % 1,21 % 1,40 % 0,05 % 6,21 % -7,07 % 3,75 %
Delta -0,23 % -1,67 % -1,91 % -1,94 % 0,50 % 0,79 % 2,88 % 11,78 % 27,63 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,21 % 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -1,95 % 6,56 % 2,43 % 2,86 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 3,49 % 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,72 % 5,32 % 3,88 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 3,19 % 2,08 % 3,60 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 4,09 % 4,40 % 5,84 %
Rischio
Volatilità 4,07 % 5,55 % 6,32 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -2,18 % -9,25 % -9,25 %
Tempo di recupero 46 j 499 j 499 j
DSR 2,79 % 4,12 % 4,35 %
Sortino 0,60 0,61 0,41
VAR 95 -1,01 % -1,01 % -1,15 %
VAR 99 -1,12 % -2,91 % -2,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,45 0,28
TEV 3,02 % 4,49 % 5,88 %
Information ratio (IR) 1,36 0,98 0,99
Up Capture Ratio 0,91 0,74 0,72
Down Capture Ratio 0,58 0,43 0,42
Indice Omega 1,13 1,21 1,14
Reattività
Beta 0,78 0,66 0,57
R² 49,13 47,59 32,80
Beta bull 0,90 0,74 0,44
Beta bear 0,87 0,74 0,68
Asimmetria
Skewness -0,12 -1,23 0,10
Kurtosis -0,67 5,47 6,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index