Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,06 % 0,97 % -3,25 % -3,61 % -4,29 % 2,93 % 13,17 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta -0,12 % 0,03 % 0,66 % -2,72 % -2,18 % -3,35 % -0,27 % 7,92 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,07 % 0,41 % 1,65 % -0,62 % 1,40 % 0,16 % 2,34 % 16,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,71 % 7,56 % -6,43 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 6,70 % 2,62 % 2,92 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,25 % 5,58 % 4,97 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 4,13 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta -0,53 % 2,50 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 1,13 % 5,34 % -
Rischio
Volatilità 7,32 % 6,32 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -9,25 % -9,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,00 % 4,55 % -
Sortino 0,03 0,30 -
VAR 95 -2,76 % -1,15 % -
VAR 99 -3,75 % -2,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,22 -
TEV 5,97 % 6,06 % -
Information ratio (IR) 0,19 0,88 -
Up Capture Ratio 0,56 0,65 -
Down Capture Ratio 0,45 0,39 -
Indice Omega 1,02 1,11 -
Reattività
Beta 0,65 0,54 -
47,40 31,98 -
Beta bull 0,85 0,41 -
Beta bear 0,79 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -0,55 -
Kurtosis 4,49 4,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index