Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 0,97 % 1,00 % 10,61 % -12,18 % -9,82 % -6,40 % 7,75 % - -
Categoria -0,23 % 1,77 % 2,10 % 12,43 % -12,09 % -8,97 % -4,40 % 9,08 % 56,79 % 93,43 %
Delta -0,40 % -0,79 % -1,10 % -1,81 % -0,09 % -0,85 % -1,99 % -1,33 % - -
Benchmark* -0,25 % 1,23 % 2,00 % 11,90 % -11,62 % -7,70 % -2,10 % 13,32 % 77,56 % 97,08 %
Delta -0,37 % -0,25 % -1,00 % -1,29 % -0,57 % -2,12 % -4,30 % -5,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,44 % 12,49 % -15,59 % - - - - -
Categoria 17,43 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 1,01 % 0,33 % 1,23 % - - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta -0,23 % -1,27 % -3,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,13 % 5,35 % -
Categoria -3,04 % 5,60 % 8,43 %
Delta 0,91 % -0,24 % -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta -2,05 % -1,63 % -
Rischio
Volatilità 26,12 % 21,27 % -
Volatilità Categoria 24,07 % 19,21 % 18,99 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -30,46 % -30,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,62 % 15,44 % -
Sortino -0,26 0,16 -
VAR 95 -7,21 % -4,81 % -
VAR 99 -11,02 % -8,80 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 0,12 -
TEV 4,51 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -0,45 -0,40 -
Up Capture Ratio 1,07 1,06 -
Down Capture Ratio 1,09 1,09 -
Indice Omega 0,98 1,07 -
Reattività
Beta 1,05 1,05 -
97,22 96,53 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 1,00 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,45 -
Kurtosis 1,42 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR