Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,48 % 1,46 % 3,30 % 5,29 % 2,05 % 4,33 % 29,70 % - -
Categoria -0,01 % 0,11 % 0,78 % 3,17 % 5,57 % 4,83 % 5,88 % 18,46 % 16,81 % 15,54 %
Delta 0,49 % 0,36 % 0,69 % 0,14 % -0,28 % -2,78 % -1,55 % 11,23 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,35 % 1,69 % 2,92 % 4,62 % -0,41 % 3,36 % 12,35 % 13,41 % 31,60 %
Delta 0,37 % 0,12 % -0,22 % 0,38 % 0,67 % 2,46 % 0,97 % 17,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,60 % 13,97 % -12,24 % - - - - -
Categoria 5,85 % 6,19 % -10,48 % 5,39 % 1,96 % 8,93 % -5,94 % 2,97 %
Delta 6,75 % 7,79 % -1,76 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,92 % 7,70 % -0,81 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 9,05 % -
Categoria 5,88 % 5,81 % 3,16 %
Delta -1,55 % 3,24 % -
Benchmark* 3,36 % 3,96 % 2,55 %
Delta 0,97 % 5,10 % -
Rischio
Volatilità 5,73 % 6,14 % -
Volatilità Categoria 4,52 % 4,19 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,65 % 6,34 % 6,47 %
Max drawdown -8,01 % -8,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,33 % 3,97 % -
Sortino 0,44 1,52 -
VAR 95 -1,88 % -1,39 % -
VAR 99 -2,44 % -1,93 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,98 -
TEV 4,88 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,20 0,98 -
Up Capture Ratio 0,61 0,84 -
Down Capture Ratio 0,49 0,46 -
Indice Omega 1,15 1,45 -
Reattività
Beta 0,58 0,63 -
59,42 42,79 -
Beta bull 0,46 0,42 -
Beta bear 0,65 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,15 -
Kurtosis 2,27 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market