Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,71 % 1,84 % 1,28 % 4,49 % 4,37 % 8,79 % 25,50 % - -
Categoria 0,45 % 0,77 % 1,65 % 1,43 % 3,09 % 2,84 % 4,49 % 15,18 % 20,09 % 36,82 %
Delta -0,08 % -0,05 % 0,19 % -0,15 % 1,41 % 1,53 % 4,30 % 10,31 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,94 % 1,73 % 1,77 % 4,16 % 3,51 % 6,33 % 20,36 % 28,98 % 53,38 %
Delta -0,19 % -0,22 % 0,11 % -0,49 % 0,34 % 0,86 % 2,46 % 5,13 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,85 % 22,57 % -1,03 % -9,46 % - - - -
Categoria -4,85 % 13,11 % 6,90 % -5,67 % 11,72 % -3,38 % 13,55 % 1,28 %
Delta 2,99 % 9,45 % -7,93 % -3,79 % - - - -
Benchmark* -4,33 % 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 %
Delta 2,48 % 7,14 % -10,64 % -4,17 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,01 % 8,09 % -
Categoria 3,41 % 4,65 % 3,79 %
Delta 4,60 % 3,44 % -
Benchmark* 4,52 % 6,04 % 5,34 %
Delta 3,48 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 5,77 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 5,02 % 6,36 % 6,57 %
Volatilità Benchmark 4,93 % 7,06 % 7,53 %
Max drawdown -3,08 % -12,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,48 % 5,91 % -
Sortino 1,74 0,87 -
VAR 95 -0,90 % -1,57 % -
VAR 99 -1,81 % -3,81 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 0,64 -
TEV 3,23 % 4,89 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,42 -
Up Capture Ratio 1,10 0,92 -
Down Capture Ratio 0,87 0,76 -
Indice Omega 1,45 1,28 -
Reattività
Beta 0,97 0,90 -
68,66 63,12 -
Beta bull 1,15 0,81 -
Beta bear 0,69 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -1,38 -
Kurtosis 1,60 6,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index