Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % -0,07 % 2,34 % 1,43 % 7,30 % 9,31 % 10,95 % 36,08 % - -
Categoria 0,07 % 0,06 % 1,29 % 0,41 % 4,16 % 5,61 % 6,95 % 27,58 % 19,32 % 42,57 %
Delta 0,35 % -0,12 % 1,04 % 1,02 % 3,14 % 3,70 % 3,99 % 8,50 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,49 % 8,25 % 8,06 % -11,79 % 10,06 % 3,19 % 13,06 % -7,73 %
Delta -2,22 % 5,88 % -6,25 % -5,78 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,52 % 9,98 % -
Categoria 6,89 % 8,16 % 3,44 %
Delta 4,63 % 1,83 % -
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta 2,42 % 0,32 % -
Rischio
Volatilità 6,56 % 7,46 % -
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 4,06 % 5,31 % -
Sortino 2,34 1,35 -
VAR 95 -1,48 % -1,66 % -
VAR 99 -1,66 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,96 -
TEV 4,50 % 4,91 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,07 -
Up Capture Ratio 0,93 0,83 -
Down Capture Ratio 0,72 0,72 -
Indice Omega 1,62 1,41 -
Reattività
Beta 0,82 0,76 -
R² 55,71 63,23 -
Beta bull 0,78 0,72 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,75 -
Kurtosis -0,05 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market