Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,82 % 2,00 % 4,72 % 10,32 % 2,86 % 5,74 % 21,19 % - -
Categoria 0,16 % 0,69 % 1,87 % 3,82 % 9,23 % 5,89 % 6,36 % 25,28 % 25,93 % 29,29 %
Delta 0,01 % 1,13 % 0,13 % 0,90 % 1,09 % -3,04 % -0,62 % -4,08 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,94 % -11,80 % 10,01 % 3,13 % 13,01 % -7,81 % 5,23 %
Delta 5,92 % -6,12 % -5,78 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 5,92 % -
Categoria 5,25 % 7,40 % 4,61 %
Delta 0,62 % -1,48 % -
Benchmark* 4,62 % 7,63 % 6,17 %
Delta 1,25 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 8,62 % 7,53 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,94 % 6,41 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 8,00 % 8,31 %
Max drawdown -12,80 % -12,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,66 % 5,56 % -
Sortino 0,50 0,53 -
VAR 95 -2,87 % -1,72 % -
VAR 99 -3,45 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,39 -
TEV 5,66 % 5,49 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,74 0,70 -
Down Capture Ratio 0,66 0,66 -
Indice Omega 1,13 1,16 -
Reattività
Beta 0,71 0,71 -
68,34 56,54 -
Beta bull 0,76 0,67 -
Beta bear 0,71 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,64 -
Kurtosis 2,00 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market