Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,70 % -0,36 % 0,43 % 8,20 % 7,66 % 11,67 % 30,52 % - -
Categoria 0,28 % 0,26 % -0,92 % -0,53 % 6,70 % 5,01 % 7,73 % 24,95 % 17,76 % 38,42 %
Delta -0,24 % 0,43 % 0,56 % 0,96 % 1,50 % 2,64 % 3,94 % 5,56 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,66 % 0,58 % 0,20 % 8,27 % 7,27 % 9,74 % 29,38 % 28,16 % 69,21 %
Delta 0,16 % 0,03 % -0,94 % 0,23 % -0,07 % 0,39 % 1,93 % 1,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,50 % 8,31 % 8,11 % -11,82 % 10,08 % 3,21 % 13,15 % -7,85 %
Delta -2,23 % 5,82 % -6,30 % -5,75 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,61 % 9,23 % -
Categoria 9,77 % 8,00 % 3,39 %
Delta 3,84 % 1,24 % -
Benchmark* 10,46 % 9,13 % 4,99 %
Delta 3,15 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 6,32 % 7,50 % -
Volatilità Categoria 6,00 % 6,18 % 6,43 %
Volatilità Benchmark 5,90 % 7,87 % 8,19 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 3,74 % 5,37 % -
Sortino 3,10 1,19 -
VAR 95 -1,29 % -1,70 % -
VAR 99 -1,66 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,85 -
TEV 4,42 % 4,92 % -
Information ratio (IR) 0,71 0,02 -
Up Capture Ratio 0,93 0,82 -
Down Capture Ratio 0,64 0,71 -
Indice Omega 1,83 1,36 -
Reattività
Beta 0,79 0,76 -
54,84 63,38 -
Beta bull 0,78 0,73 -
Beta bear 0,79 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -0,73 -
Kurtosis 0,14 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market