Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % -0,21 % -2,52 % -5,09 % -3,57 % -4,92 % 2,43 % 0,87 % - -
Categoria -0,02 % 0,56 % -2,75 % -2,94 % -2,56 % -2,63 % 1,71 % 2,67 % 13,45 % 8,78 %
Delta -0,25 % -0,77 % 0,23 % -2,15 % -1,01 % -2,29 % 0,72 % -1,79 % - -
Benchmark* 0,08 % -0,36 % -4,39 % -7,18 % -4,64 % -6,59 % 1,11 % 1,09 % 6,46 % 18,43 %
Delta -0,35 % 0,15 % 1,88 % 2,10 % 1,08 % 1,68 % 1,32 % -0,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,44 % 4,07 % -16,24 % - - - - -
Categoria 5,92 % 6,03 % -10,29 % 5,35 % 1,82 % 8,78 % -5,97 % 2,95 %
Delta 4,53 % -1,97 % -5,95 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,77 % -2,21 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,87 % 0,76 % -
Categoria 2,78 % 1,47 % 3,57 %
Delta 0,09 % -0,72 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -1,29 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 5,72 % 6,74 % -
Volatilità Categoria 3,90 % 4,49 % 4,48 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -4,84 % -11,81 % -
Tempo di recupero - 827 j -
DSR 4,39 % 5,11 % -
Sortino -0,12 -0,36 -
VAR 95 -1,28 % -1,48 % -
VAR 99 -2,62 % -2,81 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,27 -
TEV 4,49 % 5,43 % -
Information ratio (IR) -0,29 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,67 0,68 -
Down Capture Ratio 0,61 0,67 -
Indice Omega 1,03 0,93 -
Reattività
Beta 0,62 0,67 -
61,05 46,33 -
Beta bull 0,54 0,49 -
Beta bear 0,64 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,56 -
Kurtosis 1,73 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market