Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,77 % 1,11 % 0,22 % 4,23 % 0,85 % -4,43 % 9,62 % - -
Categoria 0,21 % 0,74 % 1,25 % 0,03 % 3,31 % 0,87 % -2,73 % 4,20 % -2,05 % 6,72 %
Delta -0,04 % 0,03 % -0,14 % 0,19 % 0,92 % -0,02 % -1,70 % 5,42 % - -
Benchmark* 0,24 % 1,10 % 1,25 % 0,18 % 4,60 % 1,00 % -4,01 % 10,56 % 9,42 % 25,87 %
Delta -0,07 % -0,33 % -0,14 % 0,04 % -0,37 % -0,15 % -0,42 % -0,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - -
Categoria -3,13 % 10,36 % -0,98 % -9,35 % 1,04 % -1,65 % 10,16 % 1,19 %
Delta -1,50 % 1,19 % 4,30 % 4,17 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,04 % -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % 3,21 % -
Categoria -3,13 % 1,92 % -0,62 %
Delta -1,50 % 1,29 % -
Benchmark* -4,67 % 3,37 % 1,41 %
Delta 0,04 % -0,16 % -
Rischio
Volatilità 8,55 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 6,62 % 5,22 % 5,83 %
Volatilità Benchmark 9,42 % 7,14 % 7,60 %
Max drawdown -10,09 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,25 % 5,19 % -
Sortino -0,94 0,03 -
VAR 95 -1,64 % -1,46 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 0,02 -
TEV 2,72 % 2,76 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,86 0,88 -
Down Capture Ratio 0,90 0,87 -
Indice Omega 0,73 1,01 -
Reattività
Beta 0,87 0,88 -
91,95 85,18 -
Beta bull 1,06 0,94 -
Beta bear 0,83 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -1,00 -
Kurtosis 5,10 5,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index