Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % 1,25 % 1,43 % -6,51 % -3,30 % -5,54 % 2,13 % 3,47 % - -
Categoria -0,77 % 0,98 % 2,10 % -4,70 % -2,65 % -3,96 % 2,88 % -0,09 % -5,16 % 0,57 %
Delta -0,14 % 0,27 % -0,67 % -1,80 % -0,66 % -1,59 % -0,75 % 3,57 % - -
Benchmark* -0,52 % 1,20 % 2,26 % -6,38 % -3,96 % -5,84 % 2,43 % 4,05 % 1,33 % 15,73 %
Delta -0,38 % 0,05 % -0,84 % -0,13 % 0,65 % 0,30 % -0,30 % -0,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,49 % -1,04 % -8,79 % 1,72 % -2,10 % 10,19 % 1,06 % -5,05 %
Delta 1,06 % 4,37 % 3,61 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,33 % 1,05 % -
Categoria 2,14 % -0,72 % -1,04 %
Delta -0,81 % 1,77 % -
Benchmark* 1,65 % 1,04 % 0,49 %
Delta -0,33 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 8,56 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 6,83 % 5,99 % 5,97 %
Volatilità Benchmark 9,33 % 8,01 % 7,73 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,06 % 5,55 % -
Sortino -0,27 -0,29 -
VAR 95 -1,64 % -1,64 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,22 -
TEV 2,43 % 4,36 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,00 -
Up Capture Ratio 0,95 0,80 -
Down Capture Ratio 0,96 0,79 -
Indice Omega 0,92 0,93 -
Reattività
Beta 0,89 0,76 -
93,47 70,73 -
Beta bull 0,87 0,59 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,66 -0,87 -
Kurtosis 5,23 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index