Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,28 % 0,93 % 1,40 % -3,02 % -5,51 % -0,68 % 2,92 % - -
Categoria -0,13 % 0,28 % 0,74 % 1,58 % -1,92 % -3,73 % 0,56 % 2,87 % -3,44 % 5,55 %
Delta -0,08 % 0,00 % 0,19 % -0,18 % -1,10 % -1,78 % -1,24 % 0,05 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,43 % 1,24 % 2,03 % -2,86 % -5,50 % -0,53 % 3,90 % 4,26 % 23,92 %
Delta -0,18 % -0,15 % -0,32 % -0,63 % -0,16 % -0,01 % -0,15 % -0,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,37 % -1,03 % -9,20 % 1,16 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta 1,18 % 4,36 % 4,02 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % 0,26 % -
Categoria 0,81 % 0,37 % -0,68 %
Delta -0,28 % -0,12 % -
Benchmark* -0,18 % 0,53 % 0,90 %
Delta 0,71 % -0,27 % -
Rischio
Volatilità 8,85 % 7,01 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,84 % 5,95 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,81 % 7,69 %
Max drawdown -10,09 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,21 % 5,49 % -
Sortino -0,30 -0,49 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,38 -
TEV 2,78 % 4,30 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,94 0,79 -
Down Capture Ratio 0,91 0,80 -
Indice Omega 0,93 0,88 -
Reattività
Beta 0,88 0,75 -
91,75 70,05 -
Beta bull 0,95 0,58 -
Beta bear 0,83 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,93 -
Kurtosis 4,60 4,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index