Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,44 % 1,56 % 3,99 % 3,86 % -4,04 % 0,61 % 3,70 % - -
Categoria 0,34 % 1,07 % 1,28 % 3,37 % 4,66 % -2,46 % 0,49 % 5,87 % -2,62 % 6,37 %
Delta 0,08 % 0,37 % 0,29 % 0,63 % -0,79 % -1,57 % 0,12 % -2,17 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,56 % 1,70 % 4,41 % 5,05 % -3,90 % 0,48 % 4,98 % 6,23 % 24,83 %
Delta 0,23 % -0,12 % -0,14 % -0,41 % -1,19 % -0,14 % 0,12 % -1,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - - -
Categoria 10,45 % -1,02 % -9,18 % 1,23 % -1,80 % 10,13 % 1,07 % -4,88 %
Delta 1,10 % 4,35 % 4,00 % - - - - -
Benchmark* 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 % -7,16 %
Delta -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % 0,34 % -
Categoria 0,30 % 1,40 % -0,78 %
Delta 0,07 % -1,06 % -
Benchmark* -0,16 % 1,26 % 0,75 %
Delta 0,53 % -0,92 % -
Rischio
Volatilità 8,81 % 6,98 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 5,73 % 5,93 %
Volatilità Benchmark 9,59 % 7,60 % 7,65 %
Max drawdown -10,09 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,18 % 5,48 % -
Sortino -0,30 -0,48 -
VAR 95 -1,64 % -1,62 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,38 -
TEV 2,76 % 4,12 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,91 0,80 -
Down Capture Ratio 0,90 0,83 -
Indice Omega 0,93 0,88 -
Reattività
Beta 0,88 0,78 -
91,91 71,22 -
Beta bull 1,00 0,61 -
Beta bear 0,84 0,78 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,95 -
Kurtosis 4,74 4,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index