Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 0,17 % 1,00 % -4,81 % -4,57 % -4,83 % 5,78 % 35,56 % - -
Categoria 0,13 % 0,25 % 0,54 % -0,94 % -1,41 % -0,82 % 3,44 % 5,37 % 2,96 % 6,10 %
Delta 0,28 % -0,08 % 0,46 % -3,87 % -3,16 % -4,00 % 2,34 % 30,19 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,07 % -0,34 % -5,89 % -4,99 % -4,16 % 1,12 % -2,88 % -9,31 % 0,26 %
Delta 0,30 % 0,23 % 1,34 % 1,09 % 0,43 % -0,67 % 4,66 % 38,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 15,61 % 13,31 % 5,33 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 10,60 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 2,70 % 8,97 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 4,36 % 11,81 % -
Rischio
Volatilità 9,25 % 8,06 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,43 % 5,84 % -
Sortino 0,46 1,34 -
VAR 95 -2,08 % -1,65 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,97 -
TEV 4,17 % 5,69 % -
Information ratio (IR) 1,05 2,07 -
Up Capture Ratio 0,99 1,15 -
Down Capture Ratio 0,77 0,54 -
Indice Omega 1,17 1,44 -
Reattività
Beta 1,06 0,87 -
79,99 51,33 -
Beta bull 1,30 0,42 -
Beta bear 1,27 1,21 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -1,15 -
Kurtosis 5,25 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index