Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,87 % -0,49 % 1,84 % 3,58 % -1,97 % -1,29 % 37,87 % - -
Categoria -0,01 % -0,29 % -0,10 % 0,98 % 1,83 % 0,86 % 0,38 % 9,51 % 2,95 % 9,16 %
Delta 0,13 % -0,58 % -0,39 % 0,86 % 1,75 % -2,82 % -1,67 % 28,36 % - -
Benchmark* -0,02 % -0,66 % -0,68 % 0,56 % 0,26 % -4,19 % -4,75 % -0,59 % -7,59 % 3,02 %
Delta 0,15 % -0,21 % 0,18 % 1,28 % 3,31 % 2,22 % 3,45 % 38,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,40 % 1,89 % 0,71 % 7,23 % -1,01 % -2,10 %
Delta 15,59 % 13,23 % 5,38 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,08 % 11,36 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,57 %
Delta -0,87 % 8,18 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 4,10 % 11,57 % -
Rischio
Volatilità 9,26 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,63 % 5,43 % -
Sortino -0,29 1,53 -
VAR 95 -2,08 % -1,48 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 1,07 -
TEV 4,42 % 5,19 % -
Information ratio (IR) 0,93 2,23 -
Up Capture Ratio 1,16 1,23 -
Down Capture Ratio 0,90 0,55 -
Indice Omega 0,92 1,51 -
Reattività
Beta 1,16 0,92 -
78,70 55,35 -
Beta bull 1,45 0,66 -
Beta bear 1,25 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,98 -
Kurtosis 5,14 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index