Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,19 % 1,25 % 5,93 % 10,27 % 1,03 % 19,74 % 39,57 % - -
Categoria -0,06 % 0,28 % 0,17 % 1,23 % 3,70 % 0,16 % 5,93 % 1,48 % 2,38 % 7,49 %
Delta -0,03 % -0,47 % 1,07 % 4,70 % 6,58 % 0,87 % 13,81 % 38,09 % - -
Benchmark* -0,60 % -0,34 % -0,13 % 1,44 % 4,22 % -0,49 % 4,92 % -4,93 % -5,30 % 2,69 %
Delta 0,51 % 0,14 % 1,37 % 4,49 % 6,05 % 1,52 % 14,83 % 44,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 15,27 % 13,17 % 5,26 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,61 % 11,04 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 15,27 % 10,90 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 16,16 % 12,94 % -
Rischio
Volatilità 5,52 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,43 % -7,80 % -
Tempo di recupero 56 j 286 j -
DSR 2,40 % 5,35 % -
Sortino 7,05 1,63 -
VAR 95 -0,60 % -1,69 % -
VAR 99 -1,24 % -3,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,06 1,10 -
TEV 3,73 % 5,98 % -
Information ratio (IR) 4,33 2,17 -
Up Capture Ratio 1,19 1,19 -
Down Capture Ratio 0,10 0,53 -
Indice Omega 2,85 1,48 -
Reattività
Beta 0,83 0,79 -
56,67 46,13 -
Beta bull 1,27 0,43 -
Beta bear 0,50 1,01 -
Asimmetria
Skewness 0,66 -0,61 -
Kurtosis 0,88 1,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index