Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % -0,71 % 0,30 % 2,73 % 2,45 % -1,94 % 1,15 % 40,87 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,35 % -0,52 % 0,30 % 1,48 % 0,57 % -2,84 % -0,65 % 30,26 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta -0,12 % 0,00 % 0,71 % 1,68 % 2,81 % 2,05 % 3,79 % 40,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 15,60 % 13,24 % 5,40 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,06 % 11,76 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta 1,17 % 8,15 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 4,63 % 11,70 % -
Rischio
Volatilità 9,53 % 7,88 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,59 % 5,58 % -
Sortino 0,22 1,57 -
VAR 95 -2,08 % -1,65 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 1,11 -
TEV 4,58 % 5,40 % -
Information ratio (IR) 1,01 2,17 -
Up Capture Ratio 1,15 1,23 -
Down Capture Ratio 0,89 0,58 -
Indice Omega 1,10 1,49 -
Reattività
Beta 1,16 0,92 -
78,41 53,51 -
Beta bull 1,50 0,63 -
Beta bear 1,26 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -1,00 -
Kurtosis 4,69 4,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index