Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,31 % -0,52 % -0,04 % 1,21 % -5,81 % -5,79 % 2,46 % 30,61 % - -
Categoria -0,06 % 0,06 % -0,02 % 0,97 % -1,04 % -1,09 % 2,15 % 5,11 % 1,73 % 7,02 %
Delta -0,25 % -0,58 % -0,01 % 0,24 % -4,77 % -4,70 % 0,30 % 25,50 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,24 % -0,89 % -1,61 % -5,30 % -5,83 % -1,73 % -7,73 % -11,49 % 0,77 %
Delta -0,07 % -0,29 % 0,86 % 2,82 % -0,51 % 0,04 % 4,18 % 38,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta 15,59 % 13,27 % 5,29 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,10 % 10,77 % -
Categoria 2,50 % 2,30 % 0,37 %
Delta -0,40 % 8,47 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 2,87 % 12,22 % -
Rischio
Volatilità 8,95 % 8,02 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,54 % 5,81 % -
Sortino -0,12 1,37 -
VAR 95 -2,08 % -1,65 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,99 -
TEV 3,99 % 5,55 % -
Information ratio (IR) 0,72 2,20 -
Up Capture Ratio 0,98 1,21 -
Down Capture Ratio 0,84 0,54 -
Indice Omega 0,97 1,44 -
Reattività
Beta 1,07 0,89 -
80,44 53,01 -
Beta bull 1,13 0,44 -
Beta bear 1,26 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,91 -1,16 -
Kurtosis 5,41 3,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index