Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,25 % 2,11 % 3,55 % -6,08 % -0,99 % -3,86 % 7,76 % 31,91 % - -
Categoria 0,32 % 0,56 % 1,78 % -2,07 % -0,09 % -0,89 % 3,52 % 4,29 % 3,64 % 5,28 %
Delta 0,92 % 1,55 % 1,76 % -4,01 % -0,90 % -2,97 % 4,24 % 27,63 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,59 % 1,36 % -4,72 % -2,37 % -3,42 % 2,01 % -5,33 % -11,24 % -0,20 %
Delta 0,87 % 1,52 % 2,19 % -1,36 % 1,39 % -0,43 % 5,76 % 37,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,61 % 18,25 % -4,02 % - - - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta 15,59 % 13,32 % 5,32 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 16,16 % 16,27 % 7,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,50 % 9,06 % -
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,87 % 8,00 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 4,02 % 10,55 % -
Rischio
Volatilità 9,15 % 8,36 % -
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -10,21 % -10,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,38 % 6,11 % -
Sortino 0,44 1,05 -
VAR 95 -2,08 % -2,08 % -
VAR 99 -4,60 % -4,49 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,77 -
TEV 4,14 % 5,84 % -
Information ratio (IR) 0,97 1,81 -
Up Capture Ratio 0,97 1,13 -
Down Capture Ratio 0,73 0,59 -
Indice Omega 1,16 1,33 -
Reattività
Beta 1,07 0,87 -
79,86 52,19 -
Beta bull 1,35 0,46 -
Beta bear 1,27 1,19 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,05 -
Kurtosis 5,56 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index