Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,08 % 3,17 % 8,81 % 12,80 % 4,56 % 5,50 % 22,74 % - -
Categoria -0,24 % -0,86 % 1,46 % 7,64 % 14,48 % 6,67 % 9,62 % 42,65 % 47,55 % 63,24 %
Delta 0,19 % 0,94 % 1,70 % 1,17 % -1,67 % -2,12 % -4,12 % -19,90 % - -
Benchmark* -0,73 % -0,82 % 1,63 % 8,61 % 13,05 % 5,39 % 10,35 % 45,91 % 52,70 % 70,68 %
Delta 0,68 % 0,90 % 1,54 % 0,21 % -0,24 % -0,83 % -4,85 % -23,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,94 % 11,82 % -19,02 % - - - - -
Categoria 14,06 % 14,47 % -12,64 % 9,61 % 6,32 % 21,52 % -11,70 % 11,94 %
Delta -10,12 % -2,66 % -6,38 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -11,26 % -4,32 % -7,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % 7,10 % -
Categoria 10,13 % 12,87 % 8,12 %
Delta -5,98 % -5,77 % -
Benchmark* 10,95 % 13,93 % 8,92 %
Delta -6,81 % -6,83 % -
Rischio
Volatilità 16,52 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 15,41 % 14,68 % 14,56 %
Volatilità Benchmark 17,92 % 16,67 % 16,23 %
Max drawdown -19,77 % -20,01 % -
Tempo di recupero 281 j 346 j -
DSR 12,39 % 10,98 % -
Sortino 0,13 0,37 -
VAR 95 -3,76 % -3,32 % -
VAR 99 -6,88 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,25 -
TEV 5,84 % 5,36 % -
Information ratio (IR) -1,17 -1,27 -
Up Capture Ratio 0,86 0,90 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 0,96 1,12 -
Reattività
Beta 0,87 0,92 -
89,43 89,70 -
Beta bull 0,84 0,90 -
Beta bear 0,78 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,04 -
Kurtosis 0,51 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR