Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -0,49 % 0,09 % -1,33 % 6,12 % 0,09 % 1,15 % 61,31 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta -0,14 % 0,07 % -0,13 % -0,62 % 0,96 % -0,13 % 1,08 % 12,99 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,06 % 0,29 % 0,40 % 0,06 % 0,52 % 0,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 32,66 % 21,68 % -13,19 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 1,29 % 5,99 % 2,67 % 2,53 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,28 % 0,15 % -0,42 % 1,70 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,00 % 18,85 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 1,29 % 3,16 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 0,28 % 0,01 % -
Rischio
Volatilità 18,25 % 14,48 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -22,60 % -22,60 % -
Tempo di recupero 246 j 246 j -
DSR 14,72 % 10,33 % -
Sortino 0,12 1,53 -
VAR 95 -3,51 % -2,82 % -
VAR 99 -11,20 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 1,09 -
TEV 0,45 % 0,53 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,02 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,08 1,55 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
99,96 99,90 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -1,33 -
Kurtosis 7,76 7,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR