Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % -0,33 % 0,17 % -1,39 % -7,99 % -7,09 % 0,01 % 3,71 % - -
Categoria 0,09 % 0,01 % 0,61 % 0,61 % -1,28 % -0,44 % 1,91 % 4,48 % 2,75 % 8,17 %
Delta 0,03 % -0,34 % -0,44 % -2,00 % -6,71 % -6,65 % -1,90 % -0,77 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,47 % 5,40 % -5,41 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,36 % 1,90 % 0,67 % 7,29 % -0,96 % -2,14 %
Delta 7,45 % 0,42 % 3,95 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,01 % 3,42 % 5,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 1,69 % -
Categoria 2,19 % 1,52 % 0,61 %
Delta -1,50 % 0,17 % -
Benchmark* -1,66 % -2,67 % -1,94 %
Delta 2,34 % 4,36 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 7,13 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,60 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,50 % 6,44 % 6,54 %
Max drawdown -10,66 % -10,66 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,51 % 5,61 % -
Sortino -0,28 -0,21 -
VAR 95 -2,45 % -1,60 % -
VAR 99 -4,52 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,17 -
TEV 4,39 % 4,81 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,91 -
Up Capture Ratio 0,88 0,92 -
Down Capture Ratio 0,84 0,71 -
Indice Omega 0,85 0,90 -
Reattività
Beta 1,02 0,83 -
75,26 56,69 -
Beta bull 1,12 0,62 -
Beta bear 1,19 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -1,07 -
Kurtosis 4,09 3,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index