Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,11 % 0,61 % 4,75 % 8,01 % 0,50 % 12,13 % 14,08 % - -
Categoria -0,04 % 0,44 % 0,13 % 1,26 % 3,50 % 0,12 % 5,88 % 1,42 % 2,31 % 7,45 %
Delta -0,21 % -0,55 % 0,48 % 3,49 % 4,52 % 0,39 % 6,25 % 12,66 % - -
Benchmark* 0,24 % 0,68 % 0,12 % 1,68 % 4,09 % -0,25 % 5,17 % -4,97 % -5,29 % 2,94 %
Delta -0,49 % -0,78 % 0,49 % 3,07 % 3,92 % 0,75 % 6,96 % 19,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,47 % 5,40 % -5,41 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,08 % -9,28 % 1,90 % 0,68 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 7,13 % 0,32 % 3,87 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,01 % 3,42 % 5,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,47 % 3,89 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 7,13 % 3,75 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 8,01 % 5,80 % -
Rischio
Volatilità 5,36 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,69 % 3,97 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,24 % -9,69 % -
Tempo di recupero 60 j 576 j -
DSR 2,73 % 4,79 % -
Sortino 3,21 0,33 -
VAR 95 -0,83 % -1,60 % -
VAR 99 -1,05 % -2,77 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,23 -
TEV 3,86 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 2,08 1,12 -
Up Capture Ratio 0,95 0,92 -
Down Capture Ratio 0,36 0,64 -
Indice Omega 1,72 1,09 -
Reattività
Beta 0,78 0,73 -
52,60 51,04 -
Beta bull 1,18 0,56 -
Beta bear 0,36 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,82 -0,21 -
Kurtosis 0,86 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index