Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -1,07 % -4,35 % -2,59 % 0,78 % -3,84 % 16,72 % 63,88 % - -
Categoria -0,13 % -0,56 % -1,98 % -0,82 % 1,67 % -1,65 % 9,25 % 48,49 % 58,28 % 142,40 %
Delta -0,16 % -0,51 % -2,37 % -1,77 % -0,89 % -2,19 % 7,48 % 15,38 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,41 % -1,42 % -0,51 % 2,38 % -1,29 % 11,24 % 61,01 % 80,14 % 185,13 %
Delta -0,42 % -0,66 % -2,92 % -2,08 % -1,61 % -2,55 % 5,48 % 2,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,73 % 21,36 % 24,11 % -20,25 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,69 % 19,02 % -15,71 % 32,95 % 10,41 % 30,70 % -1,93 %
Delta 13,14 % -5,33 % 5,09 % -4,54 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 12,00 % -11,14 % 2,02 % -5,36 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,03 % 19,44 % -
Categoria 2,03 % 14,02 % 10,95 %
Delta 14,00 % 5,41 % -
Benchmark* 2,42 % 17,09 % 13,70 %
Delta 13,61 % 2,35 % -
Rischio
Volatilità 16,16 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,42 % 14,05 %
Volatilità Benchmark 18,52 % 14,73 % 15,54 %
Max drawdown -14,91 % -19,43 % -
Tempo di recupero 72 j 210 j -
DSR 11,35 % 9,37 % -
Sortino 1,23 1,75 -
VAR 95 -2,81 % -2,71 % -
VAR 99 -8,69 % -4,49 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,86 1,16 -
TEV 8,23 % 6,98 % -
Information ratio (IR) 1,65 0,34 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,70 0,88 -
Indice Omega 1,40 1,48 -
Reattività
Beta 0,78 0,84 -
80,33 78,04 -
Beta bull 0,92 0,84 -
Beta bear 0,68 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,48 -
Kurtosis 4,09 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR