Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,48 % 0,85 % 2,05 % 4,68 % 5,67 % 7,03 % 31,07 % - -
Categoria -0,08 % 0,54 % 1,55 % 4,60 % 6,16 % 1,25 % 3,25 % 18,81 % 9,82 % 12,27 %
Delta 0,09 % -0,06 % -0,70 % -2,56 % -1,48 % 4,42 % 3,78 % 12,26 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,58 % 1,06 % 4,49 % 5,87 % 0,00 % 3,30 % 25,54 % 14,09 % 25,59 %
Delta 0,11 % -0,10 % -0,21 % -2,44 % -1,19 % 5,67 % 3,73 % 5,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,61 % 4,87 % -14,04 % - - - - -
Categoria 8,46 % 6,13 % -10,19 % 1,97 % -2,80 % 12,50 % -2,64 % -2,02 %
Delta 7,15 % -1,26 % -3,84 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 2,86 % -3,84 % -0,77 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 8,65 % -
Categoria 2,43 % 4,59 % 1,56 %
Delta 3,19 % 4,06 % -
Benchmark* 3,06 % 6,61 % 2,35 %
Delta 2,56 % 2,04 % -
Rischio
Volatilità 2,53 % 7,00 % -
Volatilità Categoria 7,08 % 5,52 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 6,24 % 6,42 %
Max drawdown -3,93 % -4,61 % -
Tempo di recupero 110 j 165 j -
DSR 1,60 % 2,49 % -
Sortino 1,93 2,27 -
VAR 95 -0,56 % -0,83 % -
VAR 99 -0,82 % -1,09 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,81 -
TEV 6,68 % 7,75 % -
Information ratio (IR) 0,38 0,26 -
Up Capture Ratio 0,34 0,58 -
Down Capture Ratio 0,10 0,24 -
Indice Omega 1,53 1,59 -
Reattività
Beta 0,20 0,36 -
40,26 10,20 -
Beta bull 0,28 0,33 -
Beta bear 0,17 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,09 7,29 -
Kurtosis 0,81 74,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index