Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -2,05 % 2,28 % 5,13 % 2,64 % 5,90 % 10,71 % 36,75 % - -
Categoria 0,17 % -1,22 % 0,88 % 2,47 % 1,04 % 0,41 % 6,28 % 26,88 % 48,81 % 83,84 %
Delta -0,27 % -0,83 % 1,40 % 2,66 % 1,60 % 5,49 % 4,43 % 9,87 % - -
Benchmark* 0,38 % -1,54 % 0,76 % 3,79 % 1,33 % 0,45 % 10,46 % 42,46 % 86,31 % 145,25 %
Delta -0,47 % -0,51 % 1,52 % 1,34 % 1,31 % 5,44 % 0,25 % -5,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,22 % 15,57 % -5,80 % - - - - -
Categoria 16,65 % 14,20 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta -2,44 % 1,38 % 10,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,00 % -3,91 % 7,27 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,14 % 11,27 % -
Categoria 6,02 % 8,17 % 8,50 %
Delta 5,12 % 3,11 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 1,12 % -1,32 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 13,10 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,74 % -17,74 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 12,88 % 9,60 % -
Sortino 0,66 0,87 -
VAR 95 -3,38 % -2,81 % -
VAR 99 -10,63 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,64 -
TEV 5,01 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,93 0,90 -
Down Capture Ratio 0,89 0,90 -
Indice Omega 1,26 1,29 -
Reattività
Beta 0,89 0,89 -
92,01 87,65 -
Beta bull 0,80 0,88 -
Beta bear 0,92 0,89 -
Asimmetria
Skewness -2,02 -1,35 -
Kurtosis 8,92 7,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR