Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,90 % 1,19 % 5,85 % 5,33 % 14,18 % 20,52 % 27,56 % - -
Categoria 0,04 % -1,10 % 0,76 % 5,45 % 5,69 % 15,73 % 21,98 % 9,64 % 51,76 % 93,76 %
Delta -0,58 % 0,20 % 0,43 % 0,40 % -0,36 % -1,55 % -1,46 % 17,92 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,50 % 2,61 % 8,70 % 11,03 % 24,87 % 30,61 % 29,68 % 85,13 % 153,29 %
Delta -0,71 % -0,40 % -1,41 % -2,85 % -5,69 % -10,69 % -10,09 % -2,12 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 15,57 % -5,80 % - - - - - -
Categoria 14,12 % -16,09 % 23,19 % 8,73 % 25,76 % -7,63 % 8,70 % 6,61 %
Delta 1,46 % 10,29 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -3,91 % 7,27 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,44 % 8,56 % -
Categoria 24,16 % 3,28 % 8,56 %
Delta -1,73 % 5,28 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta -8,01 % -0,25 % -
Rischio
Volatilità 9,77 % 12,60 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -8,83 % -12,83 % -
Tempo di recupero 71 j 342 j -
DSR 6,09 % 8,58 % -
Sortino 3,05 0,75 -
VAR 95 -1,71 % -2,88 % -
VAR 99 -3,38 % -4,10 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 0,51 -
TEV 5,05 % 5,67 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,04 -
Up Capture Ratio 0,79 0,85 -
Down Capture Ratio 0,85 0,82 -
Indice Omega 2,06 1,23 -
Reattività
Beta 0,83 0,84 -
76,62 82,99 -
Beta bull 0,81 0,83 -
Beta bear 0,88 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,18 -
Kurtosis 1,37 -0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR