Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -1,13 % -1,15 % 4,69 % 10,88 % 2,20 % 8,65 % 54,19 % - -
Categoria -0,01 % -0,03 % -0,11 % 2,91 % 5,58 % 1,83 % 5,20 % 21,73 % 18,79 % 33,94 %
Delta -0,14 % -1,10 % -1,04 % 1,78 % 5,30 % 0,37 % 3,46 % 32,46 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,05 % -0,85 % 1,37 % 4,28 % 0,93 % 0,09 % 25,39 % 30,16 % 69,77 %
Delta -0,32 % -1,18 % -0,29 % 3,32 % 6,60 % 1,28 % 8,57 % 28,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,54 % 27,22 % 15,73 % -15,46 % - - - -
Categoria 6,40 % 8,27 % 8,03 % -11,79 % 10,11 % 3,16 % 13,08 % -7,76 %
Delta 4,14 % 18,95 % 7,71 % -3,67 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,20 % 12,17 % 5,10 % -3,73 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,98 % 16,25 % -
Categoria 5,71 % 6,87 % 4,10 %
Delta 4,28 % 9,38 % -
Benchmark* -0,23 % 7,74 % 5,83 %
Delta 10,21 % 8,51 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 6,85 % 5,82 % 6,15 %
Volatilità Benchmark 9,37 % 7,76 % 8,11 %
Max drawdown -20,49 % -20,49 % -
Tempo di recupero 211 j 211 j -
DSR 12,22 % 9,53 % -
Sortino 0,64 1,38 -
VAR 95 -2,92 % -2,77 % -
VAR 99 -9,36 % -4,80 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,98 -
TEV 8,84 % 7,67 % -
Information ratio (IR) 1,16 1,11 -
Up Capture Ratio 1,83 1,64 -
Down Capture Ratio 1,34 1,43 -
Indice Omega 1,25 1,44 -
Reattività
Beta 1,55 1,53 -
80,27 77,06 -
Beta bull 1,92 1,58 -
Beta bear 1,46 1,49 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,92 -
Kurtosis 5,75 4,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market