Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,89 % 1,09 % 8,16 % 0,43 % 0,06 % 6,47 % 9,48 % - -
Categoria -0,40 % -0,11 % 2,10 % 11,19 % 3,13 % 3,69 % 9,30 % 17,80 % 28,15 % 34,17 %
Delta 0,20 % -0,78 % -1,02 % -3,02 % -2,70 % -3,63 % -2,83 % -8,33 % - -
Benchmark* -0,47 % 0,06 % 2,48 % 12,04 % 4,62 % 5,31 % 10,83 % 20,02 % 32,54 % 43,36 %
Delta 0,27 % -0,95 % -1,39 % -3,88 % -4,19 % -5,26 % -4,36 % -10,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,77 % 4,27 % -9,73 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -0,30 % -1,85 % 7,13 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,57 % -1,74 % 5,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,25 % 3,33 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta 1,40 % -1,76 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -0,19 % -2,09 % -
Rischio
Volatilità 11,57 % 9,64 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -13,87 % -13,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,37 % 6,87 % -
Sortino 0,27 0,08 -
VAR 95 -2,72 % -2,45 % -
VAR 99 -4,67 % -3,91 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,05 -
TEV 7,28 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,66 0,57 -
Down Capture Ratio 0,64 0,57 -
Indice Omega 1,09 1,04 -
Reattività
Beta 0,66 0,61 -
82,38 80,48 -
Beta bull 0,66 0,65 -
Beta bear 0,69 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,22 -
Kurtosis 1,00 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR