Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,17 % -3,23 % -4,13 % -10,61 % -10,24 % -5,89 % -11,28 % - -
Categoria -0,08 % -0,38 % -1,38 % -2,14 % -4,70 % -4,05 % -0,28 % -3,36 % 0,81 % 3,40 %
Delta 0,29 % 0,22 % -1,85 % -1,99 % -5,91 % -6,18 % -5,61 % -7,92 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,26 % 0,36 % -1,94 % -0,67 % -4,41 % -4,55 % -5,22 % -5,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,54 % -3,30 % -7,09 % - - - - -
Categoria 5,18 % 0,34 % -7,60 % 6,68 % 0,54 % 4,39 % 0,06 % -2,83 %
Delta 3,36 % -3,65 % 0,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,08 % -5,29 % 4,30 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,41 % -3,98 % -
Categoria -0,49 % -1,04 % 0,28 %
Delta -5,92 % -2,94 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -5,64 % -2,53 % -
Rischio
Volatilità 9,93 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 4,84 % 4,45 % 4,05 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -11,07 % -14,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,19 % 6,60 % -
Sortino -1,14 -1,03 -
VAR 95 -3,18 % -2,20 % -
VAR 99 -3,97 % -3,60 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,83 -
TEV 9,28 % 8,52 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,23 0,29 -
Down Capture Ratio 0,53 0,45 -
Indice Omega 0,71 0,75 -
Reattività
Beta 0,61 0,44 -
21,33 12,21 -
Beta bull 0,67 0,33 -
Beta bear 0,87 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,53 -
Kurtosis 1,57 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index