Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/06/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -1,07 % -0,47 % 4,07 % 8,77 % 8,77 % 9,58 % - - -
Categoria -0,29 % -0,57 % -3,71 % 0,81 % 3,96 % 3,93 % 4,77 % 20,04 % 50,26 % 72,66 %
Delta -0,08 % -0,50 % 3,23 % 3,26 % 4,82 % 4,84 % 4,81 % - - -
Benchmark* -0,42 % -0,55 % -2,54 % -2,48 % 2,98 % 2,98 % 12,07 % 18,45 % 59,30 % 128,68 %
Delta 0,05 % -0,51 % 2,07 % 6,55 % 5,80 % 5,80 % -2,50 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -9,64 % 26,51 % - - - - - -
Categoria -2,80 % 10,91 % 28,35 % 0,13 % 18,71 % -13,20 % 0,61 % 30,24 %
Delta -6,85 % 15,61 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -20,42 % 31,74 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,30 % - -
Categoria 9,88 % 8,27 % 10,52 %
Delta -0,59 % - -
Benchmark* 19,65 % 6,20 % 12,13 %
Delta -10,35 % - -
Rischio
Volatilità 9,78 % - -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,21 % 19,96 %
Volatilità Benchmark 12,91 % 16,42 % 19,89 %
Max drawdown -9,78 % - -
Tempo di recupero 207 j - -
DSR 6,19 % - -
Sortino 0,88 - -
VAR 95 -1,98 % - -
VAR 99 -2,69 % - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 - -
TEV 14,09 % - -
Information ratio (IR) -0,73 - -
Up Capture Ratio 0,34 - -
Down Capture Ratio 0,23 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,19 - -
6,40 - -
Beta bull -0,19 - -
Beta bear 0,28 - -
Asimmetria
Skewness 0,22 - -
Kurtosis -0,63 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR