Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 2,18 % 5,15 % 9,80 % 29,04 % 6,12 % 19,60 % 97,51 % - -
Categoria 0,07 % 1,46 % 2,13 % 6,24 % 15,91 % 0,79 % 9,50 % 49,44 % 83,71 % 149,72 %
Delta 0,07 % 0,72 % 3,02 % 3,56 % 13,13 % 5,33 % 10,10 % 48,07 % - -
Benchmark* -0,16 % 1,52 % 2,46 % 7,46 % 18,48 % 1,76 % 12,36 % 60,96 % 108,08 % 192,13 %
Delta 0,31 % 0,66 % 2,69 % 2,33 % 10,56 % 4,36 % 7,24 % 36,55 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,90 % -15,68 % 33,00 % 10,33 % 30,65 % -1,93 % 6,06 %
Delta 6,56 % 30,76 % -11,88 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,20 % 25,13 % -
Categoria 9,23 % 14,16 % 12,79 %
Delta 8,98 % 10,97 % -
Benchmark* 12,26 % 17,07 % 15,59 %
Delta 5,94 % 8,05 % -
Rischio
Volatilità 22,52 % 20,08 % -
Volatilità Categoria 17,43 % 13,75 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 19,33 % 15,13 % 16,15 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 214 j 214 j -
DSR 16,23 % 13,31 % -
Sortino 0,97 1,66 -
VAR 95 -3,34 % -3,51 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 1,10 -
TEV 6,42 % 8,44 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,95 -
Up Capture Ratio 1,24 1,35 -
Down Capture Ratio 1,18 1,30 -
Indice Omega 1,34 1,49 -
Reattività
Beta 1,12 1,23 -
93,00 85,23 -
Beta bull 1,18 1,25 -
Beta bear 1,01 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,48 -
Kurtosis 4,31 2,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR