Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -3,28 % 3,68 % 7,63 % 23,55 % 8,87 % 11,95 % 104,27 % - -
Categoria -0,50 % -1,89 % 1,51 % 5,22 % 13,43 % 1,88 % 3,70 % 46,44 % 79,09 % 142,80 %
Delta -0,02 % -1,39 % 2,16 % 2,41 % 10,11 % 6,99 % 8,25 % 57,83 % - -
Benchmark* -0,10 % -1,76 % 2,74 % 6,28 % 16,33 % 3,66 % 6,23 % 58,63 % 104,01 % 185,94 %
Delta -0,43 % -1,52 % 0,94 % 1,36 % 7,22 % 5,22 % 5,72 % 45,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,24 % 49,66 % -27,56 % - - - - -
Categoria 26,65 % 18,93 % -15,72 % 32,94 % 10,31 % 30,58 % -1,96 % 6,09 %
Delta 6,59 % 30,72 % -11,84 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,73 % 27,56 % -12,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,07 % 26,44 % -
Categoria 11,09 % 13,30 % 14,03 %
Delta 12,98 % 13,14 % -
Benchmark* 14,36 % 16,30 % 17,11 %
Delta 9,70 % 10,14 % -
Rischio
Volatilità 22,52 % 19,62 % -
Volatilità Categoria 17,29 % 13,57 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 19,22 % 14,86 % 15,77 %
Max drawdown -26,48 % -26,48 % -
Tempo di recupero 214 j 214 j -
DSR 16,04 % 12,91 % -
Sortino 1,35 1,81 -
VAR 95 -3,34 % -3,34 % -
VAR 99 -11,97 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 1,19 -
TEV 6,41 % 8,23 % -
Information ratio (IR) 1,51 1,23 -
Up Capture Ratio 1,30 1,38 -
Down Capture Ratio 1,19 1,26 -
Indice Omega 1,45 1,58 -
Reattività
Beta 1,13 1,22 -
93,15 85,11 -
Beta bull 1,16 1,25 -
Beta bear 1,00 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,55 -
Kurtosis 4,41 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR