Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -0,46 % 3,22 % 4,60 % 6,64 % 3,22 % 7,88 % 27,91 % - -
Categoria -0,25 % -0,56 % 0,22 % -0,72 % 5,16 % 0,22 % 0,08 % 48,32 % 70,17 % 138,10 %
Delta -0,50 % 0,10 % 3,00 % 5,31 % 1,48 % 3,00 % 7,80 % -20,42 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,50 % 0,03 % -1,63 % 5,72 % 0,03 % 0,64 % 60,69 % 91,08 % 176,79 %
Delta -0,35 % 0,04 % 3,19 % 6,23 % 0,92 % 3,19 % 7,24 % -32,78 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,52 % 10,06 % 10,09 % -15,21 % - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta 5,81 % -16,60 % -8,92 % 0,51 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,80 % -22,44 % -12,01 % -0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,52 % 9,56 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta 5,81 % -6,13 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 4,80 % -9,28 % -
Rischio
Volatilità 15,65 % 14,29 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -16,61 % -18,63 % -
Tempo di recupero 151 j 267 j -
DSR 11,65 % 9,85 % -
Sortino 0,54 0,66 -
VAR 95 -2,50 % -2,71 % -
VAR 99 -9,31 % -5,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,46 -
TEV 10,06 % 10,09 % -
Information ratio (IR) 0,48 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,81 0,70 -
Down Capture Ratio 0,67 0,79 -
Indice Omega 1,21 1,21 -
Reattività
Beta 0,71 0,74 -
70,39 57,59 -
Beta bull 0,81 0,79 -
Beta bear 0,65 0,66 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,48 -
Kurtosis 5,88 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR