Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,09 % 2,43 % 6,68 % 7,31 % 5,94 % 11,79 % 35,07 % - -
Categoria 0,62 % 1,01 % 0,69 % 0,42 % 4,73 % 0,91 % 3,25 % 48,65 % 69,16 % 147,19 %
Delta -0,60 % -1,10 % 1,74 % 6,26 % 2,58 % 5,04 % 8,54 % -13,57 % - -
Benchmark* 0,77 % 1,44 % 1,01 % 0,09 % 5,42 % 1,04 % 4,49 % 61,70 % 93,21 % 188,58 %
Delta -0,74 % -1,52 % 1,42 % 6,59 % 1,89 % 4,91 % 7,29 % -26,63 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,22 % 10,39 % 10,19 % -14,92 % - - - -
Categoria 2,57 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,42 % 30,70 % -1,93 %
Delta 5,65 % -16,28 % -8,82 % 0,81 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 4,49 % -22,12 % -11,90 % -0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,09 % 8,29 % -
Categoria -0,64 % 13,77 % 11,49 %
Delta 8,72 % -5,49 % -
Benchmark* 0,55 % 16,89 % 14,30 %
Delta 7,53 % -8,60 % -
Rischio
Volatilità 14,45 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 16,53 % 13,42 % 14,08 %
Volatilità Benchmark 18,34 % 14,70 % 15,56 %
Max drawdown -16,08 % -18,26 % -
Tempo di recupero 131 j 263 j -
DSR 11,14 % 9,86 % -
Sortino 0,54 0,53 -
VAR 95 -3,33 % -3,00 % -
VAR 99 -8,52 % -6,09 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,38 -
TEV 9,89 % 9,98 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,74 0,68 -
Down Capture Ratio 0,56 0,77 -
Indice Omega 1,21 1,16 -
Reattività
Beta 0,67 0,72 -
71,23 57,52 -
Beta bull 0,78 0,76 -
Beta bear 0,65 0,68 -
Asimmetria
Skewness -1,51 -0,51 -
Kurtosis 5,79 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR