Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,06 % -0,56 % -0,79 % 7,91 % -0,61 % 21,95 % 5,63 % - -
Categoria 0,39 % 2,20 % 0,38 % -0,51 % 5,09 % 0,94 % 17,62 % -0,10 % 11,54 % 41,61 %
Delta -0,31 % -0,14 % -0,93 % -0,27 % 2,82 % -1,55 % 4,33 % 5,74 % - -
Benchmark* 0,79 % 2,81 % 0,78 % -0,79 % 5,83 % 1,29 % 20,27 % 2,29 % 14,35 % 51,15 %
Delta -0,72 % -0,75 % -1,34 % 0,01 % 2,08 % -1,90 % 1,68 % 3,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,09 % 6,04 % -16,95 % 6,33 % 8,37 % 20,79 % -12,44 % 18,45 %
Delta 6,46 % -1,83 % 4,85 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,55 % 3,08 % -
Categoria 13,09 % -0,13 % 2,79 %
Delta 6,46 % 3,21 % -
Benchmark* 14,34 % 0,94 % 3,30 %
Delta 5,20 % 2,13 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 13,51 % -
Volatilità Categoria 11,98 % 12,72 % 15,26 %
Volatilità Benchmark 13,30 % 13,94 % 16,42 %
Max drawdown -8,84 % -19,29 % -
Tempo di recupero 75 j 900 j -
DSR 7,92 % 9,83 % -
Sortino 2,00 0,08 -
VAR 95 -2,65 % -3,53 % -
VAR 99 -3,53 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,06 -
TEV 3,67 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 1,42 0,57 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 1,49 1,05 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
92,38 92,73 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 0,83 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,28 -0,17 -
Kurtosis 0,81 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR