Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 0,82 % 1,81 % 11,49 % 18,14 % 12,90 % 15,48 % 47,32 % - -
Categoria -0,38 % 1,46 % 3,52 % 12,73 % 21,52 % 16,90 % 18,33 % 46,48 % 39,36 % 43,50 %
Delta -0,32 % -0,64 % -1,71 % -1,24 % -3,38 % -4,00 % -2,85 % 0,84 % - -
Benchmark* -0,75 % 1,39 % 3,65 % 13,14 % 22,80 % 19,47 % 20,47 % 52,40 % 45,06 % 52,88 %
Delta 0,05 % -0,57 % -1,84 % -1,65 % -4,66 % -6,57 % -5,00 % -5,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,55 % 4,21 % -12,10 % - - - - -
Categoria 13,19 % 6,09 % -16,88 % 6,41 % 8,37 % 20,78 % -12,40 % 18,46 %
Delta 6,36 % -1,88 % 4,78 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 5,20 % -1,80 % 3,05 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,57 % 10,53 % -
Categoria 10,91 % 10,22 % 6,25 %
Delta -0,34 % 0,31 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -1,31 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 14,39 % 13,46 % -
Volatilità Categoria 13,63 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -16,92 % -16,92 % -
Tempo di recupero 182 j 182 j -
DSR 10,38 % 9,30 % -
Sortino 0,77 0,81 -
VAR 95 -3,45 % -3,45 % -
VAR 99 -6,73 % -4,33 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,56 -
TEV 3,54 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,96 0,96 -
Indice Omega 1,22 1,23 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
94,09 94,01 -
Beta bull 1,06 0,94 -
Beta bear 0,91 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,25 -
Kurtosis 1,72 1,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR