Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,25 % -0,04 % -1,90 % 0,50 % 0,33 % 2,24 % 5,89 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta 0,04 % 0,61 % -0,54 % -1,73 % -1,51 % 0,01 % 1,34 % -3,59 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta -0,17 % 0,87 % -0,33 % -0,44 % -0,89 % 0,13 % 6,52 % 5,85 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,59 % -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 0,87 % -8,42 % 4,05 % -1,87 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 6,30 % -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,59 % 2,30 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 0,87 % -1,28 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 6,30 % 1,79 % -
Rischio
Volatilità 5,98 % 7,24 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,92 % -9,65 % -
Tempo di recupero 41 j 252 j -
DSR 4,50 % 4,95 % -
Sortino -0,14 -0,15 -
VAR 95 -1,11 % -1,48 % -
VAR 99 -2,82 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,10 -
TEV 6,63 % 5,83 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,31 -
Up Capture Ratio 0,57 0,92 -
Down Capture Ratio 0,33 0,79 -
Indice Omega 1,00 0,98 -
Reattività
Beta 0,42 0,74 -
24,60 40,05 -
Beta bull 0,56 0,91 -
Beta bear 0,38 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,32 -
Kurtosis 1,99 0,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index