Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,09 % 1,80 % 2,61 % 2,93 % 3,45 % 1,67 % 11,13 % - -
Categoria -0,11 % 0,22 % 0,92 % 2,12 % 2,52 % 0,98 % 2,02 % 12,04 % 3,76 % 9,30 %
Delta 0,07 % -0,13 % 0,89 % 0,50 % 0,40 % 2,47 % -0,35 % -0,90 % - -
Benchmark* -0,12 % 0,18 % 1,37 % 2,79 % 0,57 % -3,42 % -1,65 % 1,48 % -7,95 % 4,36 %
Delta 0,09 % -0,09 % 0,44 % -0,18 % 2,35 % 6,88 % 3,31 % 9,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,38 % 9,06 % -11,28 % - - - - -
Categoria 4,99 % 5,00 % -9,40 % 1,86 % 0,71 % 7,22 % -1,00 % -2,07 %
Delta -8,37 % 4,06 % -1,88 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,83 % 7,07 % 0,12 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,85 % 1,18 % -
Categoria 1,51 % 3,03 % 0,58 %
Delta -2,36 % -1,85 % -
Benchmark* -2,78 % -0,95 % -2,04 %
Delta 1,93 % 2,13 % -
Rischio
Volatilità 6,48 % 7,55 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 3,44 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,35 % 6,34 % 6,53 %
Max drawdown -5,62 % -9,65 % -
Tempo di recupero - 252 j -
DSR 5,15 % 5,25 % -
Sortino -0,66 -0,34 -
VAR 95 -1,46 % -1,59 % -
VAR 99 -2,82 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,24 -
TEV 6,41 % 5,84 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,36 -
Up Capture Ratio 0,66 0,98 -
Down Capture Ratio 0,61 0,85 -
Indice Omega 0,83 0,94 -
Reattività
Beta 0,51 0,78 -
33,27 43,42 -
Beta bull 0,65 0,93 -
Beta bear 0,34 0,43 -
Asimmetria
Skewness -0,54 0,28 -
Kurtosis 1,20 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index