Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 0,41 % 1,89 % 0,21 % 2,57 % 2,12 % 5,12 % 11,80 % - -
Categoria 0,09 % 0,52 % 1,40 % 0,95 % 1,80 % 1,48 % 3,44 % 11,72 % 4,13 % 11,93 %
Delta 0,17 % -0,11 % 0,49 % -0,74 % 0,77 % 0,64 % 1,68 % 0,07 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,37 % 1,52 % -0,35 % 1,37 % 1,24 % 1,81 % 3,23 % -5,24 % 3,17 %
Delta 0,18 % 0,03 % 0,37 % 0,57 % 1,19 % 0,88 % 3,32 % 8,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,31 % 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,09 % 5,04 % -9,37 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,02 %
Delta -6,09 % 6,80 % -2,10 % 2,22 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,60 % 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 2,55 % -
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -0,21 % -0,92 % -
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 2,49 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 6,55 % 7,61 % -
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -3,16 % -10,85 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 4,16 % 5,75 % -
Sortino 0,14 -0,07 -
VAR 95 -1,31 % -1,51 % -
VAR 99 -2,15 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,06 -
TEV 3,78 % 3,74 % -
Information ratio (IR) 0,66 0,62 -
Up Capture Ratio 1,43 1,14 -
Down Capture Ratio 1,20 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,01 -
Reattività
Beta 1,50 1,14 -
74,90 76,91 -
Beta bull 2,00 1,22 -
Beta bear 1,60 1,23 -
Asimmetria
Skewness 1,02 -0,92 -
Kurtosis 4,33 5,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index