Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,08 % 2,25 % 2,03 % 4,20 % 4,50 % 2,86 % 13,89 % 8,19 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta 0,08 % -0,17 % 1,41 % 2,25 % 3,23 % 3,27 % 2,12 % 2,69 % 5,16 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,33 % 0,14 % 0,12 % 0,71 % 1,74 % 1,92 % 1,81 % 7,65 % 14,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,31 % 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -6,04 % 6,72 % -2,21 % 2,13 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,60 % 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 4,88 % 1,70 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 2,49 % 0,98 % 1,07 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 1,90 % 2,47 % 3,01 %
Rischio
Volatilità 5,26 % 7,36 % 7,68 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,98 % -10,85 % -10,85 %
Tempo di recupero 125 j - -
DSR 3,73 % 5,43 % 5,69 %
Sortino 0,31 0,39 -0,08
VAR 95 -1,24 % -1,31 % -1,63 %
VAR 99 -1,34 % -4,68 % -3,99 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,29 -0,06
TEV 2,61 % 3,50 % 4,32 %
Information ratio (IR) 0,73 0,71 0,70
Up Capture Ratio 1,27 1,13 1,07
Down Capture Ratio 1,14 0,98 0,90
Indice Omega 1,09 1,11 0,98
Reattività
Beta 1,21 1,14 0,99
R² 77,79 78,66 68,42
Beta bull 1,13 1,25 0,91
Beta bear 1,35 1,25 1,09
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,99 -0,58
Kurtosis -0,76 6,46 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index