Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,23 % -0,37 % -5,11 % -6,83 % -6,93 % 0,88 % 5,29 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,52 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,26 % 2,77 % 6,01 %
Delta -0,30 % -0,27 % -0,68 % -4,59 % -5,41 % -6,00 % -2,32 % 0,03 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta -0,10 % 0,11 % 0,31 % -2,48 % -1,82 % -2,48 % 0,28 % 8,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,34 % 1,92 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 6,88 % -2,00 % 2,18 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,25 % 1,85 % -
Categoria 3,80 % 1,63 % 0,60 %
Delta -1,54 % 0,23 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 0,12 % 3,06 % -
Rischio
Volatilità 9,71 % 7,92 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,94 % 6,01 % -
Sortino -0,11 -0,15 -
VAR 95 -2,18 % -1,80 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,11 -
TEV 4,02 % 4,54 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,67 -
Up Capture Ratio 0,98 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,85 -
Indice Omega 0,99 0,98 -
Reattività
Beta 1,15 0,97 -
84,24 67,14 -
Beta bull 1,45 0,81 -
Beta bear 1,31 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,61 -0,87 -
Kurtosis 4,92 4,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index