Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -0,83 % -0,08 % 2,13 % 0,97 % -4,74 % -2,20 % 8,95 % - -
Categoria -0,21 % -0,19 % 0,00 % 1,24 % 1,89 % 0,90 % 1,80 % 10,61 % 2,90 % 8,88 %
Delta -0,37 % -0,65 % -0,08 % 0,89 % -0,91 % -5,64 % -4,00 % -1,66 % - -
Benchmark* -0,45 % -0,71 % -0,41 % 1,05 % -0,36 % -3,99 % -2,64 % 0,51 % -8,85 % 2,84 %
Delta -0,14 % -0,12 % 0,33 % 1,09 % 1,33 % -0,75 % 0,44 % 8,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,89 % 2,94 % -7,15 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,70 % 7,24 % -1,02 % -2,08 %
Delta 6,88 % -2,08 % 2,27 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,43 % 0,96 % 4,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % 2,56 % -
Categoria 2,89 % 3,61 % 0,76 %
Delta -2,17 % -1,05 % -
Benchmark* -0,57 % 0,06 % -1,85 %
Delta 1,29 % 2,50 % -
Rischio
Volatilità 10,08 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 3,79 % 3,38 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,28 % 6,26 % 6,48 %
Max drawdown -10,85 % -10,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,16 % 5,95 % -
Sortino -0,21 -0,08 -
VAR 95 -2,18 % -1,80 % -
VAR 99 -4,90 % -4,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,06 -
TEV 4,65 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,57 -
Up Capture Ratio 1,17 1,08 -
Down Capture Ratio 1,10 0,95 -
Indice Omega 0,95 0,99 -
Reattività
Beta 1,26 1,07 -
82,16 70,42 -
Beta bull 1,66 1,05 -
Beta bear 1,30 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,72 -
Kurtosis 4,39 4,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index