Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,53 % -2,90 % -3,43 % 6,87 % 12,62 % 10,13 % 9,96 % 28,51 % - -
Categoria -2,15 % -2,54 % -2,81 % 5,66 % 12,04 % 11,99 % 12,39 % 32,86 % 23,57 % 35,15 %
Delta -0,37 % -0,36 % -0,62 % 1,21 % 0,59 % -1,86 % -2,43 % -4,35 % - -
Benchmark* -2,79 % -2,64 % -3,15 % 6,32 % 12,89 % 14,11 % 14,74 % 36,99 % 28,19 % 42,91 %
Delta 0,26 % -0,26 % -0,28 % 0,55 % -0,27 % -3,99 % -4,78 % -8,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,14 % 6,18 % -19,79 % - - - - -
Categoria 13,16 % 6,08 % -16,87 % 6,41 % 8,36 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta -1,02 % 0,10 % -2,92 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,21 % 0,17 % -4,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,20 % 12,74 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,86 %
Delta -2,13 % -0,81 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -4,27 % -2,34 % -
Rischio
Volatilità 14,58 % 13,59 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -18,13 % -18,40 % -
Tempo di recupero 156 j 326 j -
DSR 10,46 % 9,48 % -
Sortino 1,32 1,02 -
VAR 95 -3,74 % -3,01 % -
VAR 99 -6,40 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,95 0,71 -
TEV 3,60 % 3,83 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,91 1,00 -
Down Capture Ratio 0,96 1,06 -
Indice Omega 1,39 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
94,05 92,06 -
Beta bull 1,08 0,94 -
Beta bear 0,93 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,35 -
Kurtosis 1,41 0,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR