Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -0,10 % 0,38 % 0,11 % -0,78 % -0,32 % 4,21 % 6,98 % - -
Categoria -0,11 % 0,03 % 0,31 % -0,53 % -1,42 % -0,94 % 3,19 % 5,25 % 2,75 % 5,99 %
Delta 0,39 % -0,14 % 0,07 % 0,64 % 0,65 % 0,61 % 1,01 % 1,73 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,35 % -0,68 % -2,63 % -5,01 % -4,45 % 0,59 % -3,18 % -9,61 % -0,18 %
Delta 0,59 % 0,24 % 1,06 % 2,74 % 4,23 % 4,13 % 3,61 % 10,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,35 % 1,91 % 0,70 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,34 % 1,77 % -3,74 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 2,10 % -
Categoria 3,80 % 1,62 % 0,59 %
Delta 1,42 % 0,48 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,08 % 3,31 % -
Rischio
Volatilità 4,23 % 4,67 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -3,54 % -8,31 % -
Tempo di recupero - 689 j -
DSR 3,19 % 3,41 % -
Sortino 0,66 -0,19 -
VAR 95 -0,80 % -1,22 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,50 -0,14 -
TEV 4,50 % 4,25 % -
Information ratio (IR) 0,68 0,78 -
Up Capture Ratio 0,56 0,64 -
Down Capture Ratio 0,35 0,49 -
Indice Omega 1,21 0,97 -
Reattività
Beta 0,48 0,54 -
78,07 59,99 -
Beta bull 0,51 0,48 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,31 -
Kurtosis 3,53 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index