Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,16 % 0,89 % 0,45 % 1,49 % 0,93 % 0,85 % 13,29 % - -
Categoria -0,03 % 0,05 % 1,00 % 0,87 % 2,22 % 1,22 % 0,85 % 11,03 % 4,64 % 12,29 %
Delta -0,03 % -0,20 % -0,12 % -0,42 % -0,73 % -0,30 % 0,00 % 2,26 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,06 % 1,78 % 0,05 % 1,54 % 1,38 % -4,33 % 2,18 % -4,95 % 7,06 %
Delta -0,20 % -0,22 % -0,90 % 0,40 % -0,04 % -0,46 % 5,18 % 11,11 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,00 % 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta 0,22 % 0,31 % 1,70 % -3,69 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,70 % 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,85 % 4,13 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta 0,32 % 1,04 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 6,00 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 3,49 % 3,82 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -3,54 % -3,54 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 2,91 % 2,75 % -
Sortino -0,44 0,39 -
VAR 95 -0,34 % -0,78 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 0,28 -
TEV 3,95 % 3,69 % -
Information ratio (IR) 1,52 1,13 -
Up Capture Ratio 0,50 0,62 -
Down Capture Ratio 0,31 0,40 -
Indice Omega 0,85 1,06 -
Reattività
Beta 0,46 0,51 -
82,08 67,91 -
Beta bull 0,64 0,49 -
Beta bear 0,50 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,94 -0,41 -
Kurtosis 8,40 2,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index