Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % -0,11 % -0,44 % 0,69 % -0,22 % 0,09 % 3,01 % 8,05 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,18 % 0,25 % -0,20 % 0,45 % 0,50 % 0,70 % 1,53 % 2,03 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta 0,03 % 0,34 % -0,05 % 1,59 % 6,51 % 5,11 % 5,70 % 13,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 0,32 % 1,70 % -3,73 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,23 % 2,53 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta 1,36 % 0,59 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 5,60 % 4,53 % -
Rischio
Volatilità 4,10 % 4,32 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -3,54 % -5,18 % -
Tempo di recupero - 453 j -
DSR 3,16 % 3,14 % -
Sortino 0,18 -0,13 -
VAR 95 -0,80 % -0,89 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,10 -
TEV 4,21 % 4,17 % -
Information ratio (IR) 1,33 1,09 -
Up Capture Ratio 0,57 0,62 -
Down Capture Ratio 0,35 0,41 -
Indice Omega 1,06 0,98 -
Reattività
Beta 0,49 0,51 -
80,15 59,29 -
Beta bull 0,63 0,46 -
Beta bear 0,51 0,54 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,34 -
Kurtosis 3,97 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index