Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 0,26 % 0,66 % 0,02 % 1,81 % 0,71 % 1,49 % 12,55 % - -
Categoria 0,08 % -0,35 % 0,50 % -0,16 % 2,01 % 0,31 % 0,89 % 9,48 % 2,55 % 10,53 %
Delta 0,32 % 0,62 % 0,16 % 0,18 % -0,20 % 0,40 % 0,60 % 3,07 % - -
Benchmark* 0,30 % -0,62 % 0,30 % -1,46 % 1,39 % 0,20 % -4,28 % 0,04 % -8,00 % 5,30 %
Delta 0,10 % 0,89 % 0,37 % 1,47 % 0,42 % 0,51 % 5,77 % 12,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,00 % 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,90 % 0,75 % 7,26 % -1,01 %
Delta 0,27 % 0,31 % 1,71 % -3,68 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,70 % 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,00 % 4,33 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,51 %
Delta 0,27 % 0,75 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 5,70 % 3,82 % -
Rischio
Volatilità 3,68 % 3,89 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -3,54 % -3,54 % -
Tempo di recupero 232 j 232 j -
DSR 3,07 % 2,74 % -
Sortino -0,40 0,46 -
VAR 95 -0,80 % -0,78 % -
VAR 99 -2,12 % -1,59 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,33 -
TEV 4,09 % 3,75 % -
Information ratio (IR) 1,39 1,02 -
Up Capture Ratio 0,51 0,63 -
Down Capture Ratio 0,35 0,38 -
Indice Omega 0,88 1,14 -
Reattività
Beta 0,47 0,51 -
81,14 66,80 -
Beta bull 0,57 0,48 -
Beta bear 0,50 0,55 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,38 -
Kurtosis 6,39 2,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index