Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,48 % 1,18 % 0,47 % 1,24 % 1,51 % 1,13 % 13,20 % 0,06 % -
Categoria 0,15 % 0,49 % 1,09 % 0,18 % 1,13 % 1,67 % 1,31 % 11,86 % 2,97 % 13,02 %
Delta 0,38 % -0,01 % 0,10 % 0,30 % 0,11 % -0,16 % -0,17 % 1,35 % -2,91 % -
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta 0,07 % -0,08 % -1,31 % -1,91 % -2,01 % -1,95 % -0,83 % 5,60 % 6,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,00 % 5,35 % 6,72 % -13,09 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 0,26 % 0,20 % 1,58 % -3,82 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,70 % 0,89 % 4,73 % -1,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,72 % 4,10 % 0,17 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -0,05 % 0,20 % -0,45 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -0,65 % 1,68 % 1,48 %
Rischio
Volatilità 2,52 % 3,45 % 4,42 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,79 % -3,54 % -14,44 %
Tempo di recupero - 232 j 1660 j
DSR 1,70 % 2,40 % 3,35 %
Sortino -0,81 0,55 -0,59
VAR 95 -0,49 % -0,55 % -0,91 %
VAR 99 -0,65 % -1,59 % -2,12 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 0,38 -0,45
TEV 2,86 % 3,59 % 3,91 %
Information ratio (IR) -0,23 0,47 0,38
Up Capture Ratio 0,45 0,55 0,56
Down Capture Ratio 0,44 0,37 0,52
Indice Omega 0,83 1,13 0,84
Reattività
Beta 0,44 0,48 0,55
R² 44,18 64,33 63,89
Beta bull 0,49 0,51 0,52
Beta bear 0,34 0,51 0,60
Asimmetria
Skewness 0,79 -0,41 -0,40
Kurtosis 0,97 3,70 1,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index