Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,44 % 0,99 % 0,95 % -0,23 % -1,74 % -0,60 % 12,60 % - -
Categoria 0,06 % 0,01 % 0,57 % 0,96 % 1,89 % 2,51 % 2,91 % 12,88 % 0,11 % 3,46 %
Delta 0,12 % -0,45 % 0,42 % -0,01 % -2,13 % -4,25 % -3,50 % -0,28 % - -
Benchmark* 0,12 % -0,13 % 0,83 % 0,98 % 1,24 % 1,91 % 2,19 % 9,51 % -9,23 % -0,23 %
Delta 0,06 % -0,31 % 0,17 % -0,03 % -1,48 % -3,65 % -2,79 % 3,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - - -
Categoria 3,81 % 5,85 % -11,26 % -1,04 % 2,08 % 4,61 % -1,96 % 1,09 %
Delta 4,89 % 4,91 % -9,96 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,61 % 4,68 % -
Categoria 2,37 % 4,10 % 0,03 %
Delta -3,98 % 0,58 % -
Benchmark* 1,17 % 3,19 % -1,96 %
Delta -2,78 % 1,49 % -
Rischio
Volatilità 7,02 % 8,14 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 2,99 % 3,08 %
Volatilità Benchmark 3,66 % 5,06 % 5,23 %
Max drawdown -5,72 % -8,00 % -
Tempo di recupero - 364 j -
DSR 5,70 % 5,58 % -
Sortino -0,73 0,30 -
VAR 95 -1,60 % -1,60 % -
VAR 99 -3,89 % -3,22 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 0,21 -
TEV 4,85 % 4,87 % -
Information ratio (IR) -0,57 0,31 -
Up Capture Ratio 1,08 1,29 -
Down Capture Ratio 1,41 1,23 -
Indice Omega 0,79 1,09 -
Reattività
Beta 1,46 1,33 -
58,07 68,45 -
Beta bull 1,39 1,36 -
Beta bear 1,84 1,54 -
Asimmetria
Skewness -1,04 0,01 -
Kurtosis 3,51 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index