Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,36 % -2,45 % -1,30 % 2,40 % -2,52 % 6,13 % -7,77 % - -
Categoria 0,04 % 0,55 % -0,30 % 0,12 % 2,27 % -0,23 % 4,25 % -2,12 % -1,81 % 2,39 %
Delta -0,14 % -0,19 % -2,14 % -1,42 % 0,13 % -2,29 % 1,88 % -5,64 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,82 % -0,72 % -0,17 % 2,17 % -0,54 % 3,53 % -8,79 % -8,78 % -0,79 %
Delta -0,16 % -0,46 % -1,73 % -1,13 % 0,23 % -1,98 % 2,59 % 1,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,71 % 10,76 % -21,21 % - - - - -
Categoria 3,67 % 5,91 % -11,11 % -0,96 % 2,08 % 4,54 % -2,00 % 1,13 %
Delta 5,03 % 4,85 % -10,10 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 6,13 % 3,93 % -4,31 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,71 % -1,74 % -
Categoria 3,67 % -0,81 % -0,27 %
Delta 5,03 % -0,94 % -
Benchmark* 2,57 % -3,08 % -1,65 %
Delta 6,13 % 1,33 % -
Rischio
Volatilità 5,56 % 9,64 % -
Volatilità Categoria 2,30 % 3,68 % 3,66 %
Volatilità Benchmark 3,71 % 6,26 % 5,34 %
Max drawdown -2,32 % -21,86 % -
Tempo di recupero 93 j - -
DSR 3,57 % 7,07 % -
Sortino 1,40 -0,57 -
VAR 95 -1,09 % -2,41 % -
VAR 99 -1,34 % -3,62 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,90 -0,42 -
TEV 3,33 % 5,36 % -
Information ratio (IR) 1,84 0,25 -
Up Capture Ratio 1,60 1,35 -
Down Capture Ratio 1,19 1,21 -
Indice Omega 1,31 0,87 -
Reattività
Beta 1,22 1,32 -
66,34 73,44 -
Beta bull 0,85 1,32 -
Beta bear 0,74 1,45 -
Asimmetria
Skewness 0,09 -0,05 -
Kurtosis -0,58 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index