Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -1,46 % -1,31 % 1,80 % -9,83 % -9,79 % -7,72 % -0,04 % - -
Categoria -0,52 % -0,25 % 1,96 % 11,03 % 2,99 % 3,54 % 9,15 % 17,64 % 27,97 % 33,98 %
Delta 0,09 % -1,21 % -3,28 % -9,23 % -12,82 % -13,34 % -16,88 % -17,68 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,12 % -16,86 % 6,46 % 8,28 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -9,95 % 2,56 % 2,45 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,66 % 1,58 % -
Categoria 3,85 % 5,10 % 5,23 %
Delta -13,51 % -3,52 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -15,11 % -3,85 % -
Rischio
Volatilità 14,57 % 12,07 % -
Volatilità Categoria 14,94 % 13,13 % 13,46 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,69 % 8,82 % -
Sortino -1,08 -0,14 -
VAR 95 -4,18 % -2,76 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,10 -
TEV 7,76 % 8,54 % -
Information ratio (IR) -1,95 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,65 0,68 -
Down Capture Ratio 0,97 0,74 -
Indice Omega 0,76 0,99 -
Reattività
Beta 0,80 0,68 -
76,41 63,85 -
Beta bull 0,74 0,56 -
Beta bear 0,80 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,27 -
Kurtosis 0,29 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR