Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % -0,58 % -8,42 % -14,74 % -15,75 % -14,13 % -10,29 % -9,87 % - -
Categoria 0,32 % 1,33 % -10,27 % -10,04 % -10,14 % -9,70 % -1,43 % -3,49 % 24,13 % 17,17 %
Delta 0,04 % -1,90 % 1,85 % -4,70 % -5,61 % -4,42 % -8,86 % -6,38 % - -
Benchmark* 0,45 % 1,25 % -10,55 % -9,01 % -9,36 % -8,64 % 1,12 % -0,60 % 27,90 % 26,07 %
Delta -0,09 % -1,82 % 2,13 % -5,73 % -6,40 % -5,49 % -11,41 % -9,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,93 % 6,31 % 8,40 % 20,82 % -12,46 % 18,45 %
Delta -9,94 % 2,64 % 2,52 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,21 % -1,35 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,67 %
Delta -10,63 % -2,80 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -13,26 % -3,68 % -
Rischio
Volatilità 12,45 % 11,67 % -
Volatilità Categoria 12,58 % 12,36 % 13,35 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -12,75 % -15,82 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 9,57 % 8,58 % -
Sortino -0,90 -0,46 -
VAR 95 -3,48 % -2,76 % -
VAR 99 -4,18 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,34 -
TEV 7,98 % 8,89 % -
Information ratio (IR) -1,66 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,62 0,65 -
Down Capture Ratio 0,87 0,72 -
Indice Omega 0,85 0,92 -
Reattività
Beta 0,74 0,66 -
67,72 57,70 -
Beta bull 0,62 0,50 -
Beta bear 0,84 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,11 -
Kurtosis -0,28 0,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR