Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/11/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % -0,83 % -2,70 % 2,03 % 0,54 % -7,74 % -9,77 % -0,02 % - -
Categoria 0,68 % -0,23 % -2,41 % 6,50 % 13,78 % 13,28 % 12,75 % 34,75 % 24,30 % 38,08 %
Delta 0,17 % -0,60 % -0,29 % -4,47 % -13,24 % -21,03 % -22,52 % -34,76 % - -
Benchmark* 0,81 % -0,24 % -2,75 % 7,55 % 15,49 % 15,51 % 15,08 % 38,76 % 29,07 % 46,20 %
Delta 0,03 % -0,59 % 0,06 % -5,52 % -14,95 % -23,25 % -24,85 % -38,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 8,69 % -14,41 % - - - - -
Categoria 13,15 % 6,08 % -16,87 % 6,40 % 8,37 % 20,77 % -12,41 % 18,47 %
Delta -10,02 % 2,61 % 2,46 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -11,21 % 2,67 % 0,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,83 % 1,73 % -
Categoria 18,33 % 13,55 % 6,85 %
Delta -23,16 % -11,82 % -
Benchmark* 20,47 % 15,08 % 7,72 %
Delta -25,31 % -13,35 % -
Rischio
Volatilità 14,42 % 11,25 % -
Volatilità Categoria 13,69 % 12,19 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 14,71 % 13,16 % 14,58 %
Max drawdown -20,77 % -20,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,44 % 8,59 % -
Sortino -0,63 -0,15 -
VAR 95 -4,18 % -2,75 % -
VAR 99 -5,87 % -4,57 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,12 -
TEV 6,87 % 7,92 % -
Information ratio (IR) -3,68 -1,69 -
Up Capture Ratio 0,63 0,60 -
Down Capture Ratio 1,12 0,83 -
Indice Omega 0,86 0,94 -
Reattività
Beta 0,87 0,68 -
79,01 64,10 -
Beta bull 0,90 0,53 -
Beta bear 0,79 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,59 -
Kurtosis 0,44 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR